Algorithmic Trading
| Thesis title: | Algoritmické obchodování |
|---|---|
| Author: | Vu, Hoang Minh |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Veselá, Jitka |
| Opponents: | Drahokoupil, Jakub |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato diplomová práce se zabývá využitím algoritmického přístupu při obchodování na akciových trzích. Cílem diplomové práce je vytvoření portfolia několika obchodních systémů zaměřených na americké akcie, které bude na rizikově očištěné bázi výkonnostně překonávat benchmark v podobě akciového indexu S&P 500. Po teoretickém úvodu do problematiky algoritmického obchodování bude nejprve popsán proces vývoje a optimalizace obchodního systému, následovat bude popis běžně používaných metrik a metod pro vyhodnocování výkonnosti obchodního systému. Závěrečná část obsahuje praktickou ukázku vývoje obchodního systému a následnou tvorbu portfolia několika obchodních systémů s využitím principu moderní teorie portfolia. |
| Keywords: | Akciové trhy; Algoritmické obchodování; Obchodní systémy; Backtestování; Kvantitativní obchodování |
| Thesis title: | Algorithmic Trading |
|---|---|
| Author: | Vu, Hoang Minh |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Veselá, Jitka |
| Opponents: | Drahokoupil, Jakub |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The thesis deals with the utilization of algorithmic approach in trading at stock markets. The objective of the thesis is to create a portfolio of a few trading systems focused on the American stocks which will, on the risk-adjusted basis outperform benchmark in the form of S&P 500. After the theoretical introduction into the problematic of algorithmic trading, the process of development and optimization of the trading system will be described, followed by the description of commonly used metrics and methods for evaluation of performance of a trading system. The final part of the thesis includes practical demonstration of the development of a trading system and following creation of the portfolio of a few trading systems using the principle of modern portfolio theory. |
| Keywords: | Stock Markets; Algorithmic Trading; Backtesting; Quantitative Trading; Trading Systems |
Information about study
| Study programme: | Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 29. 6. 2021 |
|---|---|
| Date of submission: | 10. 8. 2022 |
| Date of defense: | 14. 9. 2022 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/77330/podrobnosti |