Operational risk in an insurance company and approaches to calculating its solvency capital requirement

Thesis title: Operační riziko v pojišťovně a přístupy k výpočtu jeho solventnostního kapitálového požadavku
Author: Vyskočil, Michal
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Ducháčková, Eva
Opponents: Teplý, Petr; Pastoráková, Erika
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem disertační práce je podrobit porovnání standardní formule pro výpočet solventnostního kapitálové požadavku alokovaného na operační riziko s interním modelem za použití teorie extrémních hodnot. Dále pak porovnat interní modely založené na teorii extrémních hodnot a na analýze scénářů. Interní modely se zakládají na reálných datech anonymní pojišťovny působící na trhu střední a východní Evropy. Disertační práce podrobně popisuje operační riziko včetně metod jeho řízení a nástrojů. Poslední ... show full abstract
Keywords: Teorie extrémních hodnot; Operační riziko; Solventnostní kapitálový požadavek; Analýza scénářů; Bootstrap
Thesis title: Operational risk in an insurance company and approaches to calculating its solvency capital requirement
Author: Vyskočil, Michal
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Ducháčková, Eva
Opponents: Teplý, Petr; Pastoráková, Erika
Thesis language: Česky
Abstract:
The objective of the dissertation is to compare the standard formula for calculating the Solvency Capital Requirement allocated to operational risk with the internal model using the theory of extreme values. Furthermore, compare internal models based on the theory of extreme values and scenario analysis. Internal models are based on real database of an anonymous insurance company operating in the Central and Eastern European market. The dissertation describes in detail the operational risk, incl... show full abstract
Keywords: Operational risk; Extreme value theory; Bootstrap; Scenario analysis; Solvency capital requirement

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 12. 2018
Date of submission: 19. 9. 2022
Date of defense: 2022

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: