Using Genetic Algorithm for Trading Strategy Optimization
| Thesis title: | Using Genetic Algorithm for Trading Strategy Optimization |
|---|---|
| Author: | Kramoliš, Richard |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Fičura, Milan |
| Opponents: | Drahokoupil, Jakub |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | This thesis applies a genetic algorithm to the trading strategy optimization problem. Genetic algorithms have potential to thoroughly search the state space of the trading strategies and find the one that works the best. The thesis aims to design and develop a genetic algorithm, train it and test the performance of a particular strategy generated by the genetic algorithm on the stock price data. Two different objective functions are used to train the algorithm. The results of the study show that even though the algorithm can achieve good results on the training set, it is unable to outperform the buy and hold strategy on the test set. |
| Keywords: | technical analysis; Sharpe ratio; fitness function; trading strategy; genetic algorithms; stocks; genetic operators |
| Thesis title: | Využití genetického algoritmu pro optimalizaci obchodní strategie |
|---|---|
| Author: | Kramoliš, Richard |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Fičura, Milan |
| Opponents: | Drahokoupil, Jakub |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | Tato práce aplikuje genetický algoritmus na problém optimalizace obchodní strategie. Genetické algoritmy mají potenciál důkladně prohledat stavový prostor obchodních strategií a najít tu, která funguje nejlépe. Cílem práce je navrhnout a vyvinout genetický algoritmus, natrénovat jej a otestovat výkon konkrétní strategie generované genetickým algoritmem na datech o ceně akcií. K trénování algoritmu se používají dvě různé účelové funkce. Výsledky studie ukazují, že i když algoritmus může dosáhnout dobrých výsledků na tréninkové sadě, není schopen překonat strategii buy and hold na testovací sadě. |
| Keywords: | genetické algoritmy; technická analýza; Sharpe ratio; fitness function; tradingová stratégia; akcie; genetické operátory |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 15. 1. 2021 |
|---|---|
| Date of submission: | 12. 1. 2023 |
| Date of defense: | 2. 2. 2023 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/76423/podrobnosti |