Creation and optimization of the stock portfolio

Thesis title: Tvorba a optimalizace akciového portfolia
Author: Řeháčková, Adriana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Danko, Jakub
Opponents: Šoltés, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá investováním na akciovém trhu a tvorbou investičních portfolií. Teoretická část práce vysvětluje investorovi kvantitativní přístup k řízení portfolia, základní míry výnosnosti a rizika a podrobnější orientaci ve vybraných optimalizačních modelech, které jsou následně aplikovány v praktické části. Po základním teoretickém aparátu se práce soustředí na stanovený cíl, kterým je komparace jednotlivých modelů napříč odlišnými akciemi v portfoliu. Pomocí modelů rozebraných v ... show full abstract
Keywords: akcie; investice; výnosnost; riziko; optimalizace portfolia; Moderní teorie portfolia; Hierarchická parita rizika; simulace Monte Carlo
Thesis title: Creation and optimization of the stock portfolio
Author: Řeháčková, Adriana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Danko, Jakub
Opponents: Šoltés, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with investing in the stock market and the creation of investment portfolios. The theoretical part of the thesis explains to the investor the quantitative approach to portfolio management, the basic measures of profitability and risk, and a more detailed orientation in selected optimization models, which are then applied in the practical part. After the basic theoretical apparatus, the thesis focuses on the stated objective of comparing the models across different stocks in the ... show full abstract
Keywords: Monte Carlo simulation; investment; stocks; portfolio optimization; Hierarchical risk parity; profitability; Modern portfolio theory; risk

Information about study

Study programme: Statistika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Statistics and Probability

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 9. 2022
Date of submission: 29. 4. 2023
Date of defense: 7. 6. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81878/podrobnosti

Files for download

    Last update: