Currency options
Thesis title: | Menové opcie |
---|---|
Author: | Tomovič, Tomáš |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Málek, Jiří |
Opponents: | Witzany, Jiří |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Predmetom diplomovej práce je problematika menových opcií. Cieľom je podrobná analýza menových opcií s dôrazom na ich obchodovanie, vlastnosti, metódy oceňovania a využitie k zaisteniu. Prvá časť práce predstavuje úvod do teórie opcií. Druhá časť sa zaoberá obchodovaním, vlastnosťami a oceňovaním menových opcií. V tejto časti sú odvodené modely oceňovania -- binomický oceňovací model pre menové opcie a Garman-Kohlhagenov model pre oceňovanie európskych menových opcií. V tretej časti je uvedený príklad na využitie menovej put opcie k zaisteniu proti kurzovému riziku. |
Keywords: | obchodovanie s mmenovými opciami; put-call parita menových opcií; citlivosti opcií; Garman - Kohlhagenov model; binomický model pre menové opcie; hraničné vlastnosti menových opcií ; menové opcie; hedging pomocou menvoej opcie |
Thesis title: | Měnové opce |
---|---|
Author: | Tomovič, Tomáš |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Málek, Jiří |
Opponents: | Witzany, Jiří |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Předmětem diplomové práce je problematika měnových opcí. Cílem je podrobná analýza měnových opcí s důrazem na jejich obchodování, vlastnosti, metody ocěnování a využití k zajištění. Prvá část práce představuje úvod do teorie opcí. Druhá část se již zabývá obchodováním, vlastnostmi a oceňováním měnových opcí. V této části jsou odvozeny modely oceňovaní -- binomický oceňovací model pro měnové opce a Garman-Kohlhagenův model pro oceňovaní evropských měnových opcí. V třetí části je uveden příklad na využití měnové put opce k zajištění proti kurzovému riziku. |
Keywords: | put-call parita; citlivosti opcí; Garman - Kohlhagenův model; hraniční vlastnosti měnových opcí; měnové opce; obchodovaní s měnovými opciemi; hedging pomocí menové opce; binomický model pro měnové opce |
Thesis title: | Currency options |
---|---|
Author: | Tomovič, Tomáš |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Málek, Jiří |
Opponents: | Witzany, Jiří |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Subject of the submitted thesis is the issue of currency options. The aim is the detailed analysis of currency options forcefully on dealing, characteristics, methods of pricing and their use for hedging strategies. The first part of the thesis presents an introduction into the option theory. The second part is about dealing, pricing and arbitrage relationships of currency options. In this part are two option pricing model extracted -- the binomial options pricing model for pricing currency options and the Garman-Kohlhagen model for pricing European currency options. In the third part is an example for a currency put option hedging strategy. |
Keywords: | put-call parity; bounds or currency option prices; currency options; currency option hedging ; Greeks; binomial options pricing model for currency options; dealing currency options; Garman - Kohlhagen model |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 12. 10. 2008 |
---|---|
Date of submission: | 20. 1. 2009 |
Date of defense: | 5. 2. 2009 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/18131/podrobnosti |