Machine Learning in Prediction of Asset Price Bubble Bursts

Thesis title: Machine Learning in Prediction of Asset Price Bubble Bursts
Author: Hvězda, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Fičura, Milan
Opponents: Palán, Luděk
Thesis language: English
Abstract:
This master thesis deals with a comparison of machine learning algorithms to be able to identify a bubble burst in form of a crash in a stock index based on prior price patterns. The algorithms compared in terms of technical performance are: linear regression, logistic regression, XGBoost decision trees, support vector machines and a recurrent neural network. The algorithms are then used for development of trading strategy that enables an investor to exit the market when provided with a crash si... show full abstract
Keywords: crash detection; machine learning; asset price bubble; recurrent neural network
Thesis title: Metody strojového učení v predikcích prasknutí bublin na finančních aktivech
Author: Hvězda, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fičura, Milan
Opponents: Palán, Luděk
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním algoritmů strojového učení, které umožňují identifikovat pád akciového indexu na základě historického vývoje ceny. Z hlediska technické výkonnosti jsou porovnávány tyto algoritmy: lineární regrese, logistická regrese, rozhodovací stromy XGBoost, stroje s podpůrnými vektory (SVM) a rekurentní neuronová síť. Algoritmy jsou pak použity pro vývoj obchodní strategie, která umožňuje investorovi opustit trh, když mu model poskytne signál o nastávajícím pádu, a ... show full abstract
Keywords: strojové učení; identifikace pádu; bublina; rekurentní neuronová síť

Information about study

Study programme: Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 2. 2021
Date of submission: 10. 5. 2023
Date of defense: 8. 6. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76426/podrobnosti

Files for download

    Last update: