Application of extreme value theory and copulas for modelling operational risk in an insurance company

Thesis title: Aplikace teorie extrémních hodnot a kopul pro modelování operačního rizika pojišťovny
Author: Koudelka, Jiří
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Marek, Luboš
Opponents: Malá, Ivana; Šoltés, Erik
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem disertační práce je výpočet solventnostního kapitálového požadavku pro oblast operačních rizik v pojišťovnictví s využitím moderních statistických metod jako je teorie extrémních hodnot a teorie kopul. Disertační práce se zaměřuje na modelování unikátního reálného datového souboru pojistných událostí plynoucích z operačního rizika anonymní pojišťovny působící v regionu střední a východní Evropy. Unikátní databáze čítá 4245 pojistných událostí zaznamenaných v průběhu let 2010 až 2018. Pomo... show full abstract
Keywords: Teorie extrémních hodnot; kolektivní model rizika; teorie kopul; hodnota v riziku
Thesis title: Application of extreme value theory and copulas for modelling operational risk in an insurance company
Author: Koudelka, Jiří
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Marek, Luboš
Opponents: Malá, Ivana; Šoltés, Erik
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the dissertation is to calculate the solvency capital requirement for operational risks in the insurance company using modern statistical methods such as extreme value theory and copula theory. The dissertation focuses on modelling a unique real data set of insurance claims arising from operational risk of an anonymous insurance company operating in the CEE region. The unique database consists of 4245 insurance claims recorded during 2010 to 2018. Using extreme value theory, a compreh... show full abstract
Keywords: Extreme value theory; value at risk; collective risk model; copula theory

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Statistics and Probability

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 5. 2019
Date of submission: 15. 6. 2023
Date of defense: 5. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69883/podrobnosti

Files for download

    Last update: