Identifying Risk Sources with Principal Component Analysis

Thesis title: Identifying Risk Sources with Principal Component Analysis
Author: Romenskii, Bogdan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Löster, Tomáš
Opponents: Danko, Jakub
Thesis language: English
Abstract:
Risk is an important characteristic that plays a huge role in capital markets decision making. Thus, correctly determining and specifying the risk sources on a given market may shape investors' decisions. This thesis aims to identify and interpret the sources of financial risk on the German equity market. The goal is achieved using principal component analysis as a tool for building the portfolios that allocate their budgets to distinct uncorrelated risk sources. Throughout the research, co... show full abstract
Keywords: Financial risk; Equity markets; Principal component analysis
Thesis title: Identifikace zdrojů rizik pomocí analýzy hlavních komponent
Author: Romenskii, Bogdan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Löster, Tomáš
Opponents: Danko, Jakub
Thesis language: English
Abstract:
Riziko je důležitou charakteristikou, která hraje obrovskou roli v rozhodovacích procesech na kapitálových trzích. Správné stanovení a specifikace zdrojů rizik může ovlivnit rozhodnutí investorů. Daná bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci a interpretaci zdrojů finančních rizik na akciovém trhu Německa. Daný cíl je dosažen pomocí analýzy hlavních komponent jakožto nástroje pro sestavení finančních portfolií, která alokují své rozpočty na odlišné nekorelované zdroje rizik. V rámci práce byl... show full abstract
Keywords: Finanční rizika; Akciové trhy; Analýza hlavnich komponent

Information about study

Study programme: Matematické metody v ekonomii/Datové analýzy a modelování
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Statistics and Probability

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 10. 2023
Date of submission: 4. 5. 2024
Date of defense: 10. 6. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/86345/podrobnosti

Files for download

    Last update: