Modeling cryptocurrency volatility
| Thesis title: | Modelování volatility kryptoměn |
|---|---|
| Author: | Spilka, Štěpán |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Holý, Vladimír |
| Opponents: | Neugebauer, Jakub |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato práce se bude zabývat empirickou analýzou volatility vybraných kryptoměn. K analýze bude využit především GARCH model s nelineární strukturou. Cílem práce bude charakterizovat dynamiku dat a případně predikovat budoucí hodnoty. Práce se zaměřuje na modelování a porovnání volatility tří hlavních kryptoměn: bitcoinu (BTC), etheru (ETH) a tetheru (USDt). Cílem je pro každou vybrat vhodný model. |
| Keywords: | bitcoin; ether; tether; volatilita |
| Thesis title: | Modeling cryptocurrency volatility |
|---|---|
| Author: | Spilka, Štěpán |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Holý, Vladimír |
| Opponents: | Neugebauer, Jakub |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This thesis will deal with the empirical analysis of the volatility of selected cryptocurrencies. The analysis will mainly use a GARCH model with a non-linear structure. The thesis will aim to characterize the dynamics of the data and possibly predict future values. The thesis focuses on modeling and comparing the volatility of the three main cryptocurrencies: bitcoin (BTC), ether (ETH), and tether (USDt). The aim is to select an appropriate model for each. |
| Keywords: | bitcoin; ether; tether; volatility |
Information about study
| Study programme: | Matematické metody v ekonomii/Ekonometrie a operační výzkum |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Econometrics |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 23. 12. 2023 |
|---|---|
| Date of submission: | 5. 5. 2024 |
| Date of defense: | 18. 6. 2024 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/86957/podrobnosti |