Profitability of algorithmic trading on stock, FX and commodity markets

Thesis title: Profitability of algorithmic trading on stock, FX and commodity markets
Author: Coufal, Matěj
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Fičura, Milan
Opponents: Drahokoupil, Jakub
Thesis language: English
Abstract:
This study examines the profitability of algorithmic trading based on three technical analysis indicators − Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), and Rate of Change (ROC). The analysis is performed for three asset classes − stocks, FX pairs, and commodities. The study reveals varying effectiveness of these indicators in enhancing portfolio profitability. The Relative Strength Index (RSI) emerges as a robust indicator for improving stock portfolio performance, demonstratin... show full abstract
Keywords: technical indicator; RSI; FX pairs; commodities; stocks; ROC; CCI
Thesis title: Ziskovost algoritmického obchodování na akciových, FX a komoditních trzích
Author: Coufal, Matěj
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fičura, Milan
Opponents: Drahokoupil, Jakub
Thesis language: English
Abstract:
Tato studie zkoumá ziskovost algoritmického obchodování založeného na třech indikátorech technické analýzy − Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) a Rate of Change (ROC). Analýza je prováděna pro tři druhy aktiv − akcie, měnové páry a komodity. Studie odhaluje rozdílnou účinnost těchto indikátorů při zlepšování ziskovosti portfolia. Relative Strength Index (RSI) se ukazuje jako robustní indikátor pro zlepšení výkonnosti portfolia akcií, jelikož prokazuje svůj potenciál nap... show full abstract
Keywords: technický indikátor; RSI; CCI; ROC; akcie; měnové páry; komodity

Information about study

Study programme: Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 10. 2023
Date of submission: 12. 5. 2024
Date of defense: 3. 6. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/86098/podrobnosti

Files for download

    Last update: