Comparison of portfolio performance using different optimization criteria
| Thesis title: | Srovnání výkonnosti portfolií pomocí různých optimalizačních kritérií |
|---|---|
| Author: | Váňová, Lenka |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Stádník, Bohumil |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Diplomová práce se zabývá nalezením optimálních portfolií složených z akciových fondů skrze různé optimalizační modely. Nejprve si představíme teorii portfolia od definice aktiva, portfolia a jejich charakteristik až po alternativní míry rizika, jako je riziková míra Value at Risk a Conditional Value at Risk. Dále si představíme jednotlivé optimalizační modely a popíšeme si akciové fondy, s nimiž budeme během našeho výzkumu pracovat. Také se seznámíme s tematikou odpovědného investování a v současné době ve velké míře skloňovanou problematikou ESG. Na závěr všechny tyto znalosti zužitkujeme při aplikaci optimalizačních modelů na reálná data. |
| Keywords: | portfolio; minimalizace; maximalizace; optimalizace; riziko |
| Thesis title: | Comparison of portfolio performance using different optimization criteria |
|---|---|
| Author: | Váňová, Lenka |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Stádník, Bohumil |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The thesis deals with finding optimal portfolios of composite equity funds through various optimization models. We first review portfolio theory from the definition of assets, portfolios, and their characteristics to alternative measures of risk such as Value at Risk and Conditional Value at Risk. Next, we will introduce the different optimization models and describe the equity funds we will work with during our research. We will also introduce the topic of responsible investing and the currently widely discussed issue of ESG. Finally, we will use all this knowledge to apply optimization models to real data. |
| Keywords: | portfolio; minimization; maximization; risk; optimization |
Information about study
| Study programme: | Finanční inženýrství |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 4. 12. 2023 |
|---|---|
| Date of submission: | 22. 5. 2024 |
| Date of defense: | 13. 6. 2024 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/86775/podrobnosti |