Analysis of the Time Series Development of the VIX Index and VIX Futures
| Thesis title: | Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures |
|---|---|
| Author: | Boháčková, Jana |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Fičura, Milan |
| Opponents: | Málek, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Ve své diplomové práci se zaměřuji na modelování časové řady indexu VIX a VIX futures. V úvodu si vyslětlíme používané pojmy spojené s indexem VIX. Následně si popíšeme index VIX a jeho deriváty. Cílem této práce je najít modely, které by nám určily insvestiční strategii, která dosahuje zisku. V práci jsou použity různé typy modelů, ketré se používají pro analýzu časových řad. Jedná se o modely ARIMA, GARCH, VAR nebo ECM. Závěry práce přinášejí užitečné poznatky pro investory a další výzkum v oblasti finančního modelování a predikce volatility. |
| Keywords: | GARCH; časové řady; VIX futures; volatilita; index VIX; ARIMA |
| Thesis title: | Analysis of the Time Series Development of the VIX Index and VIX Futures |
|---|---|
| Author: | Boháčková, Jana |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Fičura, Milan |
| Opponents: | Málek, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | In my thesis, I focus on modeling the time series of the VIX index and VIX futures. In the introduction, we will explain the concepts used in connection with the VIX index. Subsequently, we will describe the VIX index and its derivatives. The aim of this work is to find models that would determine an investment strategy that achieves profit. Various types of models are used in the work, which are used for time series analysis. These are ARIMA, GARCH, VAR or ECM models. The conclusions of the work bring useful insights for investors and further research in the field of financial modeling and volatility prediction. |
| Keywords: | volatility; time series; index VIX; VIX futures; ARIMA ; GARCH |
Information about study
| Study programme: | Finanční inženýrství |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 5. 10. 2022 |
|---|---|
| Date of submission: | 27. 5. 2024 |
| Date of defense: | 18. 6. 2024 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/82226/podrobnosti |