Analysis, design, development and implementation of changes to bond risk pricing in the banking sector
| Thesis title: | Analýza, návrh, vývoj a implementace změn pro oceňování rizikovosti dluhopisů v bankovním sektoru |
|---|---|
| Author: | Ondráček, Jiří |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Novotný, Ota |
| Opponents: | Pour, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem, vývojem a implementací technického řešení pro oceňování rizikovosti dluhopisů v bankovním sektoru. Hlavním cílem bylo zefektivnit proces hodnocení rizikovosti dluhopisů přechodem z manuálních výpočtů v Excelu na automatizované řešení v SQL, které zlepšuje přesnost a snižuje riziko chyb. Práce zahrnuje vývoj komponent, jako je interpolátor pro doplnění dat, generátor cashflow pro simulaci peněžních toků a výpočet časových fraktorů (time period fractors), což jsou nástroje, které byly v práci využity pro hodnocení tržního rizika dluhopisů. Řešení je implementováno v reálném bankovním prostředí v rámci oddělení risk managementu a integruje se do stávajících procesů. Výsledné řešení přináší zlepšení analytických možností. |
| Keywords: | Řízení rizik; Hodnocení rizikovosti dluhopisů; SQL; Interpolace ; Časové fraktory; Simulace peněžních toků |
| Thesis title: | Analysis, design, development and implementation of changes to bond risk pricing in the banking sector |
|---|---|
| Author: | Ondráček, Jiří |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Novotný, Ota |
| Opponents: | Pour, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This thesis deals with the analysis, design, development and implementation of a technical solution for pricing bond risk in the banking sector. The main objective was to streamline the bond risk assessment process by switching from manual calculations in Excel to an automated solution in SQL, which improves accuracy and reduces the risk of errors. The work includes the development of components such as an interpolator to populate the data, a cashflow generator to simulate cash flows and the calculation of time period fractors, which are the tools used in the work to assess bond market risk. The solution is implemented in a real banking environment within the risk management department and integrated into existing processes. The resulting solution provides improved analytical capabilities. |
| Keywords: | Bond risk evaluation; Risk management; Cashflow simulation; Time period fractors; SQL; Interpolation |
Information about study
| Study programme: | Data a analytika pro business |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Information Technologies |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 22. 1. 2024 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 11. 2024 |
| Date of defense: | 17. 1. 2025 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/90474/podrobnosti |
Files for download
Main text
Private file Download
Private file Download