Stress testing of banks

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu principů a metodologií stresového testování v bankovním sektoru s důrazem na jejich aplikaci v České republice. V teoretické části práce jsou popsány základní koncepty stresového testování, včetně jeho historického vývoje, klasifikace a metodických přístupů. Dále je provedeno srovnání přístupů k stresovému testování v České republice a Evropské unii. Empirická část se věnuje analýze zátěžových scénářů stanovených Českou národní bankou a jejich porovnání s reálným vývojem klíčových ukazatelů. Empirická část se zaměřuje na období pandemie COVID-19, ale je doplněna i o vývoj v delším časovém období. Výsledky ukazují, že český bankovní sektor vykazuje vyšší odolnost, než předpokládaly nepříznivé scénáře, což svědčí jednak o jeho stabilitě i během krizových období, ale i o konzervativním přístupu, který počítá s hlubokými propady během krizí.