Dynamic Score-Driven Models, An R Package with Applications
| Thesis title: | Dynamic Score-Driven Models, An R Package with Applications |
|---|---|
| Author: | Holý, Vladimír |
| Thesis type: | Habilitační práce |
| Supervisor: | - |
| Opponents: | Koopman, Siem Jan; Eckley, Idris; Baruník, Josef |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | Score-driven models are a class of time series models that leverage the score, i.e. the gradient of the log-likelihood function, to iteratively update time-varying parameters of the underlying probability distribution. This thesis comprises seven papers devoted to score-driven models. The first paper introduces an R package called gasmodel, which is designed to facilitate the estimation, forecasting, and simulation of a wide range of score-driven models. The remaining papers focus on the development of specific score-driven models within the fields of sport statistics, operations research, and finance. |
| Keywords: | Generalized Autoregressive Score Models; Dynamic Conditional Score Models; Score-Driven Models |
| Thesis title: | Dynamické modely řízené skóre: Balíček v R s aplikacemi |
|---|---|
| Author: | Holý, Vladimír |
| Thesis type: | Habilitační práce |
| Supervisor: | - |
| Opponents: | Koopman, Siem Jan; Eckley, Idris; Baruník, Josef |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | Modely řízené skóre jsou třídou modelů časových řad, které k iterativní aktualizaci časově proměnlivých parametrů pravděpodobnostního rozdělení využívají skóre, tj. gradient logaritmu věrohodnostní funkce. Tato habilitační práce obsahuje osm článků věnovaných modelům řízeným skóre. První článek představuje balíček v jazyce R nazvaný gasmodel, který je navržen pro odhad, predikce a simulace široké škály modelů řízených skóre. Zbylé články se zaměřují na vývoj konkrétních modelů řízených skóre v oblastech sportovní statistiky, operačního výzkumu a financí. Důraz je kladen především na analýzu dat v podobě permutací, celých čísel, přirozených čísel a nezáporných reálných čísel. |
| Keywords: | DCS modely; Modely řízené skóre; GAS modely |
Information about study
| Study programme: | - |
|---|---|
| Type of study programme: | Habilitační řízení studijní program |
| Assigned degree: | doc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Faculty of Informatics and Statistics |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 16. 9. 2024 |
|---|---|
| Date of submission: | 24. 4. 2025 |
| Date of defense: | 24. 4. 2025 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/89824/podrobnosti |