Credit risk from Basel II point of view
| Thesis title: | Kreditní rizika z pohledu Basel II |
|---|---|
| Author: | Čabrada, Jiří |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Dvořák, Petr |
| Opponents: | Onder, Štěpán |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Diplomová práce "Kreditní rizika z pohledu Basel II" podává výklad nového kapitálového konceptu se zaměřením právě na úvěrová rizika. Důraz je kladen na hlavní přínos pravidel Basel II tj. na interní modely. Práce poměrně detailně popisuje využití basilejských parametrů -- především LGD -- v různých procesech úvěrových institucí. Samostatná část je věnována prostředkům kreditní ochrany a jejich dopadům na výši kapitálových požadavků. Prováděné analýzy před zavedením Basel II naznačovaly, že spuštění Basel II by mělo implikovat pokles rizikově vážených aktiv ke kreditnímu riziku. Tento fakt dokumentuje poslední kapitola. |
| Keywords: | Kapitálová přiměřenost; RWA (Rizikově vážená aktiva); Kapitálový požadavek; CRM (Prostředky kreditní ochrany); EAD (Expozice v defaultu); LGD (Ztráta v defaultu); PD (Pravděpodobnost defaultu); IRB modely (modely založené na bázi interních ratingů); Basel II |
| Thesis title: | Credit risk from Basel II point of view |
|---|---|
| Author: | Čabrada, Jiří |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Dvořák, Petr |
| Opponents: | Onder, Štěpán |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The thesis "Credit risk from Basel II point of view" deals with new capital concept with main focus on the credit risk. The particular emphasis is laid on the chief issue of Basel II concept i.e. internal models. The thesis quite in detail describes the usage of basel parameters - LGD particularly - in various day-to-day business processes of credit institutions. An individual part of the thesis is devoted to credit risk mitigants and their impacts on the amount of capital requirements. The analysis carried out precedent Basel II implementation indicated the launching of Basel II should imply risk weighted assests to credit risk decline. This documents the last chapter. |
| Keywords: | Capital adequacy; CRM (Credit Risk Mitigant); RWA (risk weighted assets); Capital requirement; EAD (exposure at default); LGD (Loss Given Defalt); PD (Probability of default); IRB (Internal Rating Based) models; Basel II |
Information about study
| Study programme: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 1. 9. 2007 |
|---|---|
| Date of submission: | 25. 8. 2008 |
| Date of defense: | 18. 9. 2008 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/13762/podrobnosti |