Fourier analysis and its applications in finance
| Thesis title: | Fourierova analýza a jej využitie vo financiách |
|---|---|
| Author: | Gogolák, Matúš |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Stádník, Bohumil |
| Opponents: | Málek, Jiří |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Táto diplomová práca skúma potenciál Fourierovej analýzy pri predikcii cenových pohybov finančných inštrumentov. Fourier trading bot, ktorý bol spätne testovaný na viacerých triedach aktív dosahoval nadpriemerný výnos najmä v prostredí so stabilnými periodickými vzormi. Pre potvrdenie robustnosti stratégie sú však potrebné ďalšie testy. Práca zároveň poukazuje na obmedzenia Fourierovej analýzy, najmä pri nestacionárnych signáloch a jej obmedzenú schopnosť reagovať na náhle trhové šoky. |
| Keywords: | Rýchla fourierova transformácia; Diskrétna fourierova transformácia; Spektrálna analýza; Heston model; BSM model ; Fourierova transformácia; Vlnková transformácia; STFT |
| Thesis title: | Fourierova analýza a její využití ve financích |
|---|---|
| Author: | Gogolák, Matúš |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Stádník, Bohumil |
| Opponents: | Málek, Jiří |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Tato diplomová práce zkoumá potenciál Fourierovy analýzy při predikci cenových pohybů finančních instrumentů. Fourierův obchodní bot, který byl zpětně testován na různých třídách aktiv, dosahoval nadprůměrného výnosu zejména v prostředí se stabilními periodickými vzory. Pro potvrzení robustnosti strategie jsou však zapotřebí další testy. Práce zároveň poukazuje na omezení Fourierovy analýzy, zejména při nestacionárních signálech a na její omezenou schopnost reagovat na náhlé tržní šoky. |
| Keywords: | Hestonův model; BSM model; Fourierova transformace ; Vlnková transformace; Rychlá Fourierova transformace; STFT; Diskrétní Fourierova transformace; Spektrální analýza |
| Thesis title: | Fourier analysis and its applications in finance |
|---|---|
| Author: | Gogolák, Matúš |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Stádník, Bohumil |
| Opponents: | Málek, Jiří |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | This thesis presents the potential of Fourier analysis in predicting the price movements of financial instruments. The Fourier trading bot, which was backtested across multiple asset classes, achieved above-average returns, particularly in environments with stable periodic patterns. However, further testing is required to confirm the robustness of the strategy. The thesis also highlights the limitations of Fourier analysis, especially when dealing with non-stationary signals and its limited ability to respond to sudden market shocks. |
| Keywords: | Fast Fourier Transform; Discrete Fourier Transform; Fourier Transform; Wavelet Transform; Short-Time Fourier Transform; Spectral Analysis; Heston model; BSM model |
Information about study
| Study programme: | Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 7. 10. 2024 |
|---|---|
| Date of submission: | 18. 5. 2025 |
| Date of defense: | 12. 6. 2025 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/89820/podrobnosti |