Systemic risk and systemically important institutions
| Thesis title: | Systémové riziko a systémově významné instituce |
|---|---|
| Author: | Nebehayová, Markéta |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Blahová, Naděžda |
| Opponents: | Marková, Jana |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato diplomová práce se zabývá systémovým rizikem a rolí systémově významných institucí v oblasti finanční stability. První část se věnuje definici systémového rizika, jeho zdrojům, indikátorům a rozdělení na strukturální a cyklickou složku, včetně odlišení od jiných typů rizik. Následuje výklad systémově významných institucí, jejich klasifikace a rozlišení na domácí a globální (J-SVI, G-SVI, G-SIB). Druhá část se zaměřuje na nástroje makroobezřetnostní politiky, zejména kapitálové rezervy určené k omezení systémového rizika. Závěrečná část analyzuje výpočet skóre J-SVI a G-SIB a vývoj vybraných ukazatelů u Deutsche Bank a China Construction Bank. Cílem práce je ukázat význam správného odhadu systémového rizika a vliv jednotlivých složek na výsledné skóre G-SIB. |
| Keywords: | makroobezřetnostní politika; systémově významná instituce; systémové riziko; jiná systémově významná instituce; globální systémově významná instituce; globální systémově významná banka; finanční stabilita; kapitálová rezerva |
| Thesis title: | Systemic risk and systemically important institutions |
|---|---|
| Author: | Nebehayová, Markéta |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Blahová, Naděžda |
| Opponents: | Marková, Jana |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This thesis examines systemic risk and the role of systemically important institutions in maintaining financial stability. The first part focuses on the definition of systemic risk, its sources, indicators, and the division into structural and cyclical components, including its distinction from other types of risk. It then explains the classification of systemically important institutions and their division into domestic and global entities (O-SII, G-SII, G-SIB). The second part deals with macroprudential policy tools, especially capital buffers aimed at mitigating systemic risk. The final section analyzes the calculation of O-SII and G-SIB scores and the development of selected indicators in Deutsche Bank and China Construction Bank. The aim is to highlight the importance of properly assessing systemic risk and the impact of individual score components on the final G-SIB trend. |
| Keywords: | global systemically important institution; global systemically important bank; financial stability; capital buffer; systemically important institution; macroprudential policy; other systemically important institution; systemic risk |
Information about study
| Study programme: | Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 4. 11. 2024 |
|---|---|
| Date of submission: | 27. 5. 2025 |
| Date of defense: | 18. 6. 2025 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/90234/podrobnosti |