Fall of Silicon Valley Bank

Thesis title: Pád Silicon Valley Bank
Author: Zábranský, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Blahová, Naděžda
Opponents: Brada, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá případem krachu Silicon Valley Bank, který představuje největší bankovní kolaps od roku 2008 a první podstatný bankovní run v digitální éře. Cílem práce je identifikovat hlavní příčiny selhání SVB a zhodnotit dopady této události. Teoretická část obsahuje základní charakteristiku bank, typologii rizik a podrobněji se věnuje likviditnímu a úrokovému riziku. Dále popisuje roli cenných papírů v rozvaze bank a přibližuje relevantní regulatorní rámec. Praktická část je postavena na případové studii SVB. Nejprve analyzuje hlavní příčiny pádu banky, včetně jejího obchodního modelu, struktury vybraných částí bilance a klíčových nedostatcích v oblasti řízení rizik. Součástí je také kvantitativní analýza úrokového a likviditního rizika, s cílem posoudit, zda byly známky zranitelnosti patrné již před kolapsem. Dále jsou v rámci této části rozebírány dopady na bankovní prostředí, její klientelu a regulatorní standardy.
Keywords: úrokové riziko; riziko likvidity; bankovní regulace; nerealizované ztráty; bankovní run; Silicon Valley Bank; bankovní sektor
Thesis title: Fall of Silicon Valley Bank
Author: Zábranský, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Blahová, Naděžda
Opponents: Brada, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor’s thesis examines the 2023 collapse of Silicon Valley Bank, the largest bank failure since 2008 and the first significant bank run in the digital era. The aim of the thesis is to identify the main causes of SVB’s failure and to evaluate the impact of this event. The theoretical part provides an overview of banking institutions, a typology of risks, and focuses in detail on liquidity and interest rate risk. It also discusses the role of securities on banks’ balance sheets and outlines the relevant regulatory framework. The practical part is based on a case study of SVB, beginning with an analysis of the main causes of the bank’s failure, including its business model, the structure of selected balance sheet components and key weaknesses in risk management. This section also includes a quantitative analysis of interest rate and liquidity risk, aiming to determine whether signs of vulnerability were apparent prior to the collapse. Furthermore, the practical part explores the implications for the banking sector, SVB’s clients and regulatory standards.
Keywords: banking sector; interest rate risk; liquidity risk; banking regulation; unrealized losses; bank run; Silicon Valley Bank

Information about study

Study programme: Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 12. 2024
Date of submission: 29. 5. 2025
Date of defense: 12. 6. 2025
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/90680/podrobnosti

Files for download

    Last update: