Analysis of the IRS development from 2018 to 2024
| Thesis title: | Analysis of the IRS development from 2018 to 2024 |
|---|---|
| Author: | Wagner, Adam |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Malinovský, Daniel |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | This diploma thesis examines the development of interest rate derivatives from 2018 to 2024 with a focus on interest rate swaps. The first part of the thesis is devoted to the characteristics of interest rate derivatives. In the second part, the valuation of interest rate swaps and cross-currency swaps is analysed. Scripts in Python are here created to automate the valuation of the mentioned instruments. Furthermore, possible cases of arbitrage and their causes are explored in this part. In the third and last part of the thesis, the development of the price and the use of interest rate and cross-currency swaps in practice from the perspective of the banks (especially in the Czech Republic) between the years 2018 and 2024 is analysed. This thesis aims to provide a comprehensive insight into the field of interest rate swaps and their development over the last few years. |
| Keywords: | interest rate swap; valuation of interest rate derivatives; cross-currency swap |
| Thesis title: | Analysis of IRS development from 2018 to 2024 |
|---|---|
| Author: | Wagner, Adam |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Malinovský, Daniel |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | Tato diplomová práce se věnuje vývoji úrokových derivátů s důrazem na úrokové swapy v letech 2018 až 2024. První část práce se zaměřuje na charakteristiku úrokových derivátů. V druhé části je analyzováno ocenění úrokových swapů a měnově úrokových swapů. K automatizaci ocenění těchto instrumentů jsou zde vytvořeny skripty v programovacím jazyce Python. Dále se v této části zkoumá možnost arbitráže a její příčiny. V závěrečné třetí části je analyzován vývoj ceny a využití úrokových a měnově úrokových swapů v praxi z pohledu bank (zejména v České republice) mezi lety 2018 a 2024. Cílem a přínosem práce je komplexní vhled do problematiky úrokových swapů a jejich vývoje v posledních letech. |
| Keywords: | měnově úrokový swap; ocenění úrokových derivátů; úrokový swap |
Information about study
| Study programme: | Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 28. 2. 2023 |
|---|---|
| Date of submission: | 2. 6. 2025 |
| Date of defense: | 23. 6. 2025 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/83996/podrobnosti |