Thesis title: |
Analýza a predikce spotových cen elektrické energie |
Author: |
Antipina, Sofia |
Thesis type: |
Bakalářská práce |
Supervisor: |
Šimpach, Ondřej |
Opponents: |
- |
Thesis language: |
Česky |
Abstract: |
Práce analyzuje a krátkodobě predikuje denní spotové ceny elektřiny v oblasti DE-LU (Německo a Lucembursko) v letech 2018 – 2024. Po diagnostice stacionarity a sezónnosti cenové řady jsou odhadnuty sezónně-naivní, ARIMA/SARIMA a ETS modely; jejich jednodenní předpovědi jsou vyhodnoceny pomocí metrik RMSE a MAE. P Zjištění ukazují, že i relativně jednoduché lineární modely mohou poskytovat validní krátkodobé prognózy, pokud je věnována pozornost diagnostice a analýze. Výsledky nabízejí praktická doporučení pro účastníky trhu a vytvářejí základ pro budoucí rozšíření o nelineární a hybridní přístupy. |
Keywords: |
časové řady; ARIMA; SARIMA; day-ahead; predikce; spotové ceny elektřiny; ETS |
Thesis title: |
Analysis and prediction of spot electricity prices |
Author: |
Antipina, Sofia |
Thesis type: |
Bachelor thesis |
Supervisor: |
Šimpach, Ondřej |
Opponents: |
- |
Thesis language: |
Česky |
Abstract: |
The study analyses and short-term forecasts daily spot electricity prices in the DE-LU (Germany and Luxembourg) bidding zone for the period 2018 - 2024. After testing the price series for stationarity and seasonality, seasonal-naïve, ARIMA/SARIMA and ETS models are estimated; their one-day-ahead forecasts are assessed using the RMSE and MAE metrics. The findings indicate that even relatively simple linear models can yield valid short-term predictions when thorough diagnostic testing and analysis are applied. The results provide practical guidance for market participants and lay a foundation for future extensions toward nonlinear and hybrid forecasting approaches. |
Keywords: |
day-ahead; SARIMA; spot electricity prices; time series; ARIMA; ETS; forecasting |
Information about study
Study programme: |
Matematické metody v ekonomii/Datové analýzy a modelování |
Type of study programme: |
Bakalářský studijní program |
Assigned degree: |
Bc. |
Institutions assigning academic degree: |
Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: |
Faculty of Informatics and Statistics |
Department: |
Department of Statistics and Probability |
Information on submission and defense
Date of assignment: |
29. 4. 2025 |
Date of submission: |
26. 6. 2025 |
Date of defense: |
2025 |
Files for download
The files will be available after the defense of the thesis.