Analysis of Selected Mutual Funds
| Thesis title: | Analýza vybraných podílových fondů |
|---|---|
| Author: | Semenikhina, Valeriia |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Veselá, Jitka |
| Opponents: | Vasyliev, Dmytro |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných otevřených akciových podílových fondů působících na českém trhu. V teoretické části je pozornost věnována vývoji kolektivního investování v České republice, jeho právnímu rámci a typologii fondů kolektivního investování. Praktická část práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti čtyř konkrétních fondů pomocí jedno- a dvoudimenzionálních metod, včetně Sharpeova, Sortinova, Treynorova poměrů a Jensenovy metody. Porovnává se jejich výnosnost a míra rizika, aby byl poskytnut přehled o výkonnosti těchto fondů z pohledu investora. Výsledky analýzy ukazují, že mezi zvolenými fondy existují významné rozdíly ve výnosově-rizikovém profilu, které mohou sloužit jako vodítko pro investiční rozhodování. |
| Keywords: | podílový fond; metody hodnocení výkonnosti podílových fondů; kolektivní investování; výnos; Sortino ratio; Sharpe ratio; Treynor ratio; Jensenova alfa; riziko |
| Thesis title: | Analysis of Selected Mutual Funds |
|---|---|
| Author: | Semenikhina, Valeriia |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Veselá, Jitka |
| Opponents: | Vasyliev, Dmytro |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This thesis focuses on the analysis of selected open-ended equity mutual funds operating in the Czech market. The theoretical part examines the development of collective investment in the Czech Republic, its legal framework, and the typology of collective investment funds. The practical part is aimed at evaluating the performance of four specific funds using one- and two-dimensional methods, including the Sharpe, Sortino, and Treynor ratios, as well as Jensen’s method. Their profitability and risk level are compared in order to provide an overview of these funds’ performance from an investor’s perspective. The results of the analysis indicate that there are significant differences in the return–risk profiles of the selected funds, which may serve as guidance for investment decision-making. |
| Keywords: | collective investment; return; Sharpe ratio; Treynor ratio; Jensen’s alpha; risk; mutual fund; mutual fund performance evaluation methods; Sortino ratio |
Information about study
| Study programme: | Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 5. 3. 2024 |
|---|---|
| Date of submission: | 10. 8. 2025 |
| Date of defense: | 11. 9. 2025 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/87937/podrobnosti |