Testování úspěšnosti "trading" a "trending" indikátorů technické analýzy
| Název práce: | Testování úspěšnosti "trading" a "trending" indikátorů technické analýzy |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vu, Hoang Hai |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Veselá, Jitka |
| Oponenti práce: | Fičura, Milan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Cílem a náplní diplomové práce je testování takzvaných „Trading“ a „Trending“ indikátorů technické analýzy v kontextu jejich úspěšnosti, výkonnosti, spolehlivosti indikovaných signálů, využitelnosti a potenciálního výnosu při využití těchto skupin indikátorů v rámci obchodování na akciovém trhu. Testování bude provedeno za pomoci různých metod zahrnujících backtesting, Walk-forward optimalizace či Monte Carlo simulace. Indikátory budou podrobeny testování jak na individuální úrovni, tak hlavně na úrovni víceindikátorových obchodních systémů, jež budou složeny výhradně z indikátorů dané skupiny. Data využitá za účelem testování jsou tvořena historickými cenami akcií společností indexu S&P 100, a to konkrétně od 4. ledna 2021 do 31. prosince 2025. Výsledkem práce by mělo být samotné vyhodnocení úspěšnosti skupin indikátorů. |
| Klíčová slova: | Technická analýza; backtest; technické indikátory; out-of-sample; S&P 100; Trending; Trading; Monte Carlo simulace; in-sample; roční výnos; drawdown |
| Název práce: | Testing the effectiveness of "trading" and "trending" technical analysis indicators |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vu, Hoang Hai |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Veselá, Jitka |
| Oponenti práce: | Fičura, Milan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The aim and scope of this thesis is to test “Trading” and “Trending” technical analysis indicators in terms of their success, performance, reliability of the signals they generate, practical applicability, and potential returns when using these groups of indicators in stock market trading. The testing will be conducted using various methods, including backtesting, walk-forward optimization, and Monte Carlo simulations. The indicators will be tested both individually and, more importantly, within multi-indicator trading systems composed exclusively of indicators from the given group. The data used for testing consists of historical stock prices of companies in the S&P 100 index, specifically from January 4, 2021, to December 31, 2025. The result of this work should be an evaluation of the success of the indicator groups. |
| Klíčová slova: | technical indicators; Technical analysis; out-of-sample; drawdown; S&P 100; Trending; Monte Carlo simulation; backtesting; in-sample; Trading; annual return |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 23. 9. 2025 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 21. 5. 2026 |
| Datum obhajoby: | 15. 6. 2026 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/93534/podrobnosti |