Analýza rizik v rámci due diligence společnosti MSV Metal Studénka a.s
Autor(ka) práce:
Nestrojil, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kuděj, Michal
Oponenti práce:
Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou rizik v rámci due diligence společnosti MSV Metal Studénka, a.s. Cílem práce je posoudit finanční situaci, rizikový profil a hodnotu společnosti z pohledu investora nebo poskytovatele kapitálu. Teoretická část vymezuje principy due diligence, finanční analýzy, oceňování podniku a kvantitativní analýzy rizika. Praktická část vychází z analýzy historických dat společnosti za období 2020–2024 a následného finančního plánu pro období 2025–2029. V práci jsou využity metody strategické a finanční analýzy, DCF equity, komplexní stavebnicová metoda pro stanovení nákladů vlastního kapitálu a Monte Carlo simulace. Výsledky ukazují, že hodnota společnosti je citlivá zejména na provozní marži, investiční náročnost, vývoj tržeb a náklady vlastního kapitálu. Práce potvrzuje, že propojení due diligence, ocenění a kvantitativní analýzy rizika poskytuje komplexnější pohled na hodnotu a rizikovost podniku.
Klíčová slova:
analýza rizika; Due diligence; finanční analýza; ocenění podniku; simulace Monte Carlo
Název práce:
Risk Analysis within the Due Diligence Process of MSV Metal Studénka a.s
Autor(ka) práce:
Nestrojil, Vojtěch
Typ práce:
Diploma thesis
Vedoucí práce:
Kuděj, Michal
Oponenti práce:
Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
This master’s thesis focuses on risk analysis within the due diligence process of MSV Metal Studénka, a.s. The aim is to assess the company’s financial position, risk profile and equity value from the perspective of an investor or capital provider. The theoretical part defines the principles of due diligence, financial analysis, business valuation and quantitative risk analysis. The practical part is based on the analysis of the company’s historical data for the period 2020–2024 and a financial plan for the period 2025–2029. The thesis applies strategic and financial analysis, the DCF equity method, a comprehensive build-up method for estimating the cost of equity and Monte Carlo simulation. The results show that the company’s value is particularly sensitive to operating margin, capital expenditure intensity, revenue development and the cost of equity. The thesis confirms that combining due diligence, valuation and quantitative risk analysis provides a more comprehensive view of the company’s value and risk profile.
Klíčová slova:
Due diligence; risk analysis; Monte Carlo simulation; business valuation; financial analysis