Meranie Kreditného rizika pre potreby určenia kapitálového požiadavku a ekonomického kapitálu
Název práce: | Meranie kreditneho rizika pre potreby urcenia kapitaloveho poziadavku a ekonomickeho kapitalu |
---|---|
Autor(ka) práce: | Rothová, Adriána |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
Oponenti práce: | - |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Diplomová práce se zameruje na výpočet kapitálového požiadavku podľa novej dohody o kapitáli Basel II a výpočet ekonomického kapitálu podľa kreditného modelu CreditMetrics. Zámerom práce bolo overiť, že výška kapitálového požiadavku bude prevyšovať výšku ekonomického kapitálu. Analýza bola prevedená na portfóliu zloženého z 5 korporátných úverov a na postupne sa zvyšujúcom portfóliu do výšky tisíc úverov v portfóliu. Skúmaný bol i vplyv korelácie aktív a vplyv zaistiteľnosti na výšku týcho výpočtov |
Klíčová slova: | VaR; kreditne riziko; neocakavana strata |
Název práce: | Meranie Kreditného rizika pre potreby určenia kapitálového požiadavku a ekonomického kapitálu |
---|---|
Autor(ka) práce: | Rothová, Adriána |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
Oponenti práce: | - |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Diplomová práce se zameruje na výpočet kapitálového požiadavku podľa novej dohody o kapitáli Basel II a výpočet ekonomického kapitálu podľa kreditného modelu CreditMetrics. Zámerom práce bolo overiť, že výška kapitálového požiadavku bude prevyšovať výšku ekonomického kapitálu. Analýza bola prevedená na portfóliu zloženého z 5 korporátných úverov a na postupne sa zvyšujúcom portfóliu do výšky tisíc úverov v portfóliu. Skúmaný bol i vplyv korelácie aktív a vplyv zaistiteľnosti na výšku týcho výpočtov |
Klíčová slova: | VaR; Kreditni riziko; Neocekavana strata |
Název práce: | qvantification of credit risk for the needs of assesment of economical capital and capital requirement |
---|---|
Autor(ka) práce: | Rothová, Adriána |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
Oponenti práce: | - |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | The submitted diploma thesis deals with calculation of capital requirement according to New Basel Capital Accord and calculation of economical capital according to credit model CreditMetrics. The goal of the thesis is to submit hypothesis that level of capital requirement will be higher than economical capital. Analyses were undertaken on the bank loan portfolio made out of 5 corporate and another portfolio, which was gradually extended up to 1000 loans. 5 corporate loans were also examined by effects of correlation of assets and effects of recovery of assets. |
Klíčová slova: | Economical capital; Credit risk; CreditMatrics |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 28. 8. 2009 |
---|---|
Datum podání práce: | 4. 9. 2009 |
Datum obhajoby: | 10. 9. 2009 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/21342/podrobnosti |