Nové přístupy ke sledování solventnosti pojišťoven

Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit různé přístupy používané ke sledování solventnosti pojišťoven. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti pojišťovnictví jako riziko, risk management, pojištění a také jsou zde uvedeny specifika hospodaření pojišťoven a možná rizika působící na pojišťovny. V dalších kapitolách jsou přiblíženy principy jednotlivých přístupů, kterými jsou klasický přístup přes míru solventnosti, RBC přístup a dále z moderních přístupů to jsou simulační modely prezentované metodami DFA a scenario testing. V poslední kapitole jsou popsány připravované projekty regulace solventnosti Solvency II a Swiss Solvency Test. Na závěr jsou zhodnoceny výhody a nevýhody uvedených přístupů a jejich dopad na pojistitele.