Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Název práce: | Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým |
---|---|
Autor(ka) práce: | Gatter, Michael |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Pígl, Jan |
Oponenti práce: | Korbel, Jiří |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Počátkem sedmdesátých let 20. století
udělali Fischer Black, Myron Scholes a Robert Merton průlom do oceňování akciových opcí. Jejich přínos spočíval v tom , co je dnes obecně známé pod pojmem Blackův-Scholesův-Mertonův model. Tato snaha byla v roce 1997 oceněna Nobelovou cenou za ekonomii. Tato práce se zabývá odvozením Black-Scholes-Mertonovy stochastické diferenciální rovnice a Black-Scholesova modelu pro evropskou call opci na akcii nevyplácející dividendu a odvozením diskrétní verze tohoto modelu, za kterou můžeme brát model binomický. |
Klíčová slova: | - |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Hospodářská politika a správa/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 24. 1. 2007 |
---|---|
Datum podání práce: | 24. 1. 2007 |
Datum obhajoby: | 26. 6. 2007 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/4828/podrobnosti |