Simulace burzy cenných papírů multiagentním systémem
Název práce: | Simulace burzy cenných papírů multiagentním systémem |
---|---|
Autor(ka) práce: | Smutný, Karel |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Brada, Jaroslav |
Oponenti práce: | Pígl, Jan |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Práce pojednává o využití systémů distribuované umělé inteligence (konkrétně multiagentního systému) k ekonomickým simulacím trhů cenných papírů z pohledu jednotlivých účastníků trhu. Součástí diplomové práce bylo navrhnout a implementovat multiagentní systém simulující obchodování na burze cenných papírů, kde jednotliví agenti
zastupují jednotlivé obchodníky na burze, a to jak korporace poptávající kapitál, tak fondy nabízející kapitál. Cílem pak bylo najít a formulovat co nejmenší množinu předpokladů nutných k tomu, aby na trhu cenných papírů docházelo k obhodování jinému než nákupu
primární emise, a experimentem ověřit. V první části textu je implementovaný systém popsán jak z technického hlediska, tak v ekonomických souvislostech, v druhé jsou
popsány experimenty a jejich výsledky. Zvláštní pozornost je věnována hypotéze
efektivních trhů a demonstraci nedostatečnosti jejích předpokladů. |
Klíčová slova: | hypotéza efektivních trhů; model; simulace; multiagentní systém; burza cenných papírů |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Hospodářská politika a správa/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 28. 1. 2007 |
---|---|
Datum podání práce: | 28. 1. 2007 |
Datum obhajoby: | 8. 2. 2007 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/4836/podrobnosti |