Řízení finančních rizik v pojišťovně
Název práce: | Řízení finančních rizik v pojišťovně |
---|---|
Autor(ka) práce: | Čech, Tomáš |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Marek, Luboš |
Oponenti práce: | Branda, Martin |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá problematikou měření a řízení finančních rizik v činnosti pojišťoven. První kapitola se věnuje vymezení finančních rizik v činnosti pojišťoven a jejich klasifikaci. Druhá kapitola definuje náhodnou veličinu míru výnosu z finančních aktiv. Předkládá vzorce k výpočtu míry výnosu a rovněž se zabývá problematikou časové agregace. Třetí kapitola teoreticky popisuje metodiku value at risk jako jednu z nejpoužívanějších metod k měření a řízení rizika pojišťovnami a regulačními orgány. Čtvrtá kapitola obsahuje empirickou studii z praxe, která porovnává dvě základní metody výpočtu value at risk. Pátá kapitola je hlavní částí diplomové práce a zabývá se verifikací modelu a jeho nedostatky. Ověřuje se v ní také splnění výchozích předpokladů. Šestá kapitola je zaměřena na možnosti rozšíření metody value at risk pro likviditní riziko. |
Klíčová slova: | pojišťovna; riziko; value at risk |
Název práce: | Managing financial risks in an insurence company |
---|---|
Autor(ka) práce: | Čech, Tomáš |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Marek, Luboš |
Oponenti práce: | Branda, Martin |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | The graduation thesis addresses the problems of managing and measuring of financial risks in activities of insurance companies. The first chapter handles the definitions of the financial risk and it classification. The second chapter defines a random variable returns of measure of financial assets. Sets up formulas of the return measure and also focuses on problem of time aggregation. The third chapter theoretically describes methodology of value at risk as the most widely used method for measuring and managing risk by insurance companies and regulatory authority. The fourth chapter contains an empirical study from practice which compares the two basic method of computing value at risk. The fifth chapter is the main part of the graduation thesis and focuses on verifying of the model and his imperfections. It verifies also achievements of initial assumptions. The sixth chapter targets on possibilities of extension value at risk method by liquidity risk incorporation. |
Klíčová slova: | insurance company; risk; value at risk |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 5. 10. 2009 |
---|---|
Datum podání práce: | 31. 5. 2010 |
Datum obhajoby: | 10. 6. 2010 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/21818/podrobnosti |