Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Název práce: | Oceňovanie opcií so stochastickou volatilitou |
---|---|
Autor(ka) práce: | Bartoň, Ľuboš |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
Oponenti práce: | Witzany, Jiří |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Táto diplomová práca sa venuje problematike oceňovania opcií so stochastickou volatilitou. Najskôr je odvodený Black-Scholes model a potom sú diskutované jeho nedostatky. Krátko vysvetlujeme tiež pojem volatilita. Ďalej uvádzame tri oceňovacie modely so stochastickou volatilitou- Hull-White model, Heston model a Stein-Stein model. Na konci sú modely zhodnotené. |
Klíčová slova: | Black-Scholes model; Stochastická volatilita; Oceňovanie opcií |
Název práce: | Oceňování opcí se stochastickou volatilitou |
---|---|
Autor(ka) práce: | Bartoň, Ľuboš |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
Oponenti práce: | Witzany, Jiří |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Tato diplomová práce se věnuje problematice oceňování opcí se stochastickou volatilitou. Nejdříve je odvozen Black-Scholes model a pak jsou diskutovány jeho nedostatky. Krátce vysvětlujeme taky pojem volatilita. Dále uvádíme tři oceňovací modely se stochastickou volatilitou- Hull-White model, Heston model a Stein-Stein model. Na konci jsou modely zhodnoceny. |
Klíčová slova: | Stochastická volatilita; Black-Scholes model; Oceňování opcí |
Název práce: | Option pricing with stochastic volatility |
---|---|
Autor(ka) práce: | Bartoň, Ľuboš |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
Oponenti práce: | Witzany, Jiří |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | This diploma thesis deals with problem of option pricing with stochastic volatility. At first, the Black-Scholes model is derived and then its biases are discussed. We explain shortly the concept of volatility. Further, we introduce three pricing models with stochastic volatility- Hull-White model, Heston model and Stein-Stein model. At the end, these models are reviewed. |
Klíčová slova: | Black-Scholes model; Option pricing; Stochastic volatility |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 2. 8. 2010 |
---|---|
Datum podání práce: | 10. 9. 2010 |
Datum obhajoby: | 3. 2. 2011 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/27195/podrobnosti |