Český trh finančních derivátů a jeho analýza v porovnání so světovým trhem
Název práce: | Český trh finančných derivátov a jeho analýza v porovnaní so svetovým trhom |
---|---|
Autor(ka) práce: | Beňa, Daniel |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Jílek, Josef |
Oponenti práce: | Rybáček, Václav |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Diplomová práca je zameraná na finančné deriváty, ich druhy, vývoj a praktickú aplikáciu. Prvá kapitola je venovaná definícii derivátov, popisu základných druhov derivátov a exotických opcií. Druhá kapitola sa zapodieva vývojom derivátov v Českej republike v porovnaní so štátmi G10. V rámci neustáleho procesu inovácie derivátových produktov sú vyvíjané úverové, inflačné deriváty a deriváty na elektrickú energiu či počasie. V tretej kapitole sú predstavené deriváty z pohľadu praktickej aplikácie vo forme opčných štruktúr, slúžiacich k zaisteniu proti menovému riziku. Štruktúry sú aplikované na kurzový vývoj v krízovom období a je analyzovaný ich dopad na podnikateľské subjekty. Následne je otestovaná efektivita zaistenia z dôvodu využitia zaisťovacieho účtovníctva. |
Klíčová slova: | Finančná kríza; Medzinárodné finančné trhy; Finančné deriváty |
Název práce: | Český trh finančních derivátů a jeho analýza v porovnání so světovým trhem |
---|---|
Autor(ka) práce: | Beňa, Daniel |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Jílek, Josef |
Oponenti práce: | Rybáček, Václav |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Diplomová práce je zaměřena na finanční deriváty, jejich druhy, vývoj a praktickou aplikaci. První kapitola je věnována definici derivátů a popisu základních druhů derivátů a exotických opcí. Druhá kapitola ze zabývá vývojem derivátů v České republice ve srovnání se zeměmi G10. V rámci neustálého procesu inovace derivátových produktů jsou vyvíjeny úvěrové, inflační deriváty a deriváty na elektrickou energii nebo počasí. Ve třetí kapitole jsou představeny deriváty z pohledu praktické aplikace ve formě opčních struktur, sloužících k zajištění proti měnovému riziku. Struktury jsou aplikované na kurzovní vývoj v krizovém období a je analyzován jejich dopad na podnikatelské subjekty. Následně je otestována efektivita zajištění z důvodu využití zajišťovacího účetnictví. |
Klíčová slova: | Finanční krize ; Finanční deriváty; Mezinárodní finanční trhy |
Název práce: | Czech derivative market analysis in comparison with the world market |
---|---|
Autor(ka) práce: | Beňa, Daniel |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Jílek, Josef |
Oponenti práce: | Rybáček, Václav |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | The thesis is focused on financial derivatives, their types, development and practical application. The first chapter deals with the definition of derivatives and description of basic types of derivatives and exotic options. The second chapter describes the development of derivatives in Czech Republic in comparison with G10 countries. In the continuous process of derivative products innovation credit, inflation derivatives and derivatives for electricity and weather are developed. The third chapter presents the derivatives in terms of practical application in the form of option structures, which are used for hedging against the currency risk. The structures are applied to the exchange rate development during the financial crisis period and their impact on businesses is analyzed. Then the hedge efficiency of the structures is analyzed due to use of hedge accounting |
Klíčová slova: | Financial Crises; Financial Derivatives; International Financial Markets |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Národohospodářská fakulta |
Katedra: | Katedra hospodářské a sociální politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 8. 3. 2010 |
---|---|
Datum podání práce: | 30. 6. 2010 |
Datum obhajoby: | 2. 2. 2011 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/25540/podrobnosti |