Risk management a systém vnitřně stanoveného kapitálu banky
Název práce: | Risk management a systém vnitřně stanoveného kapitálu banky |
---|---|
Autor(ka) práce: | Býčková, Iveta |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Kalínská, Emílie |
Oponenti práce: | Čajka, Radek |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Tato bakalářská práce je zaměřena na Novou basilejskou kapitálovou dohodou, tzv. Basel II a Systém vnitřně stanoveného kapitálu banky. Tato práce je rozdělena do čtyř oddílů. První část práce vymezuje jednotlivá bankovní rizika. Druhá část se věnuje Basel I a Basel II. Obsahem je rovněž vývoj pravidel pro výpočet kapitálové přiměřenosti, charakteristika třech pilířů Basel II a regulatorního kapitálu. Třetí část práce je zaměřena na obecnou problematiku řízení rizik, banky mohou volit z kvalitativních a kvantitativních metod analýzy. Závěrečná část obsahuje výpočet jednotlivých kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku. Pojednává též o očekávané a neočekávané ztrátě, detailně popisuje jednotlivé metody výpočtu kapitálových požadavků každého ze zmíněných rizik, tedy metod základních a pokročilých. Pokročilé přístupy v rámci každého rizika, tj. přístup založený na interním ratingu (IRB), metoda "hodnoty v riziku" (Value at Risk) a přístup AMA, mohou banky využívat po předchozím souhlasu České národní banky. |
Klíčová slova: | tržní riziko; úvěrové riziko; Basel II; řízení rizik; Systém vnitřně stanoveného kapitálu banky; operační riziko |
Název práce: | Risk management and internal capital adequacy assessment process |
---|---|
Autor(ka) práce: | Býčková, Iveta |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Kalínská, Emílie |
Oponenti práce: | Čajka, Radek |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This bachelor thesis is focused on the New Basel Capital Accord, so-called Basel II and Internal capital adequacy assessment process. This thesis is devided into four parts. The first section defines every single risk in the bank. The second part attend to Basel I a Basel II. The thesis addresses the development of rules for the calculation of capital adequacy, describes tree pilars of Basel II and regulatory capital. The third part of the thesis is focused on common problems of risk management and banks can choose from qualitative and quantitative analysis. The final part contains with the calculation of capital requirements for credit, market and operational risk. This part deals with unexpected and expected loss as well as the various methods for calculation of capital requirements within each risk is involved, i.e., the basic and advanced methods. Advanced approaches within each risk, i.e. approach based on internal ratings (IRB), the method of value at risk (VaR) and the approach AMA can be used by banks after previous agreement of the Czech National Bank. |
Klíčová slova: | market risk; risk management; Internal capital adequacy assessment process; operational risk; Basel II; credit risk |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta mezinárodních vztahů |
Katedra: | Katedra mezinárodního podnikání |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 3. 12. 2010 |
---|---|
Datum podání práce: | 30. 4. 2011 |
Datum obhajoby: | 26. 5. 2011 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/29295/podrobnosti |