Lineární závislost v akciových časových řadách
Název práce: | Lineárna závislosť v akciových časových radoch |
---|---|
Autor(ka) práce: | Nemčíková, Lucia |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Bašta, Milan |
Oponenti práce: | Helman, Karel |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Cieľom tejto bakalárskej práce je overenie hypotézy o neexistencii lineárnych vzťahov medzi logaritmickými výnosmi v akciových časových radoch, stanovenej na základe teórie efektívnych trhov a hypotézy o existencii lineárnych vzťahov medzi kvadrátmi výnosov. K dosiahnutiu výsledkov som používala regresnú analýzu a ARCH test podmienenej heteroskedasticity lineárneho typu. Z vlastnej analýzy som zistila, že ak aj existuje lineárna závislosť medzi logaritmickými výnosmi, je veľmi slabá. A naopak medzi kvadrátmi výnosov sa mi lineárna závislosť potvrdila, pričom mala skôr tendenciu byť silná, čo je potrebným predpokladom pre použitie niektorého z lineárnych modelov volatility. |
Klíčová slova: | ARCH test; volatilita; teória efektívnych trhov; lineárna závislosť |
Název práce: | Lineární závislost v akciových časových řadách |
---|---|
Autor(ka) práce: | Nemčíková, Lucia |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Bašta, Milan |
Oponenti práce: | Helman, Karel |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Cílem této bakalářské práce je ověření hypotézy o neexistenci lineárních vztahů mezi logaritmickými výnosy v akciových časových řadách, stanovené na základě teorie efektivních trhů a hypotézy o existenci lineárních vztahů mezi kvadráty výnosů. K dosažení výsledků jsem použila regresní analýzu a ARCH test podmíněné heteroskedasticita lineárního typu. Z vlastní analýzy jsem zjistila, že jestli existuje lineární závislost mezi logaritmickými výnosy, je velice slabá. A naopak mezi kvadráty výnosů se mi lineární závislost potvrdila, přičemž mněla spíš tendenci být silná, co je potřebným předpokladem pro použití některého z lineárních modelů volatility. |
Klíčová slova: | ARCH test; volatilita; teorie efektivních trhů; lineární závislost |
Název práce: | Linear relation in stock time series |
---|---|
Autor(ka) práce: | Nemčíková, Lucia |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Bašta, Milan |
Oponenti práce: | Helman, Karel |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | The aim of this Bachelor's Thesis is to verify the hypothesis of absence of linear relations between logarithmic returns in the stock time series, determined from the efficient markets hypothesis and the existence of linear relations between the squares of returns. I used regression analysis and conditional heteroskedasticity ARCH test of linear type, to achieve the results. My own analysis proved that even if there is a linear relation between logarithmic returns, the relation is not significant. On the other hand the linear relation between squares of returns is significant with tendency to be strong, what is a necessary condition for the use of a linear model of volatility. |
Klíčová slova: | ARCH test; volatility; linear relation; efficient market hypothesis |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 31. 1. 2011 |
---|---|
Datum podání práce: | 4. 5. 2011 |
Datum obhajoby: | 17. 6. 2011 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/31690/podrobnosti |