Scoring Models in Finance (Skóringové modely ve financích)

Název práce: Scoring Models in Finance
Autor(ka) práce: Rychnovský, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Kalčevová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the present work is to describe the application of the logistic regression model to the field of probability of default modeling, and provide a brief introduction to the scoring development process used in financial practice. We start by introducing the theoretical background of the logistic regression model; followed by a consequent derivation of three most common scoring models. Then we present a formal definition of the Gini coefficient as a diversification power measure and derive the Somers-type formulas for its estimation. Finally, the key part of this work gives an overview of the whole scoring development process illustrated on the examples of real business data.
Klíčová slova: logistic regression; credit risk; scoring models
Název práce: Scoring Models in Finance (Skóringové modely ve financích)
Autor(ka) práce: Rychnovský, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Kalčevová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat aplikace modelu logistické regrese pro odhad pravděpodobnosti defaultu klienta a stručně nastínit proces vývoje skóringových funkcí ve finanční praxi. Nejdříve uvádíme teoretický popis logistické regrese, následovaný postupným odvozením tří nejpoužívanějších skóringových modelů. Poté přicházíme s formální definicí Giniho koeficientu jako míry diverzifikační schopnosti modelu a odvozujeme výpočetní formule (Somersova typu) pro jeho odhad. Hlavní částí práce je potom popis úplného procesu vývoje skóringových funkcí, ilustrovaný na reálných příkladech z praxe.
Klíčová slova: logistická regrese; kreditní riziko; skóringové modely

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2011
Datum podání práce: 1. 8. 2012
Datum obhajoby: 5. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31642/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: