Scoring Models in Finance (Skóringové modely ve financích)
Název práce: | Scoring Models in Finance |
---|---|
Autor(ka) práce: | Rychnovský, Michal |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Zouhar, Jan |
Oponenti práce: | Kalčevová, Jana |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | The aim of the present work is to describe the application of the logistic regression model to the field of probability of default modeling, and provide a brief introduction to the scoring development process used in financial practice. We start by introducing the theoretical background of the logistic regression model; followed by a consequent derivation of three most common scoring models. Then we present a formal definition of the Gini coefficient as a diversification power measure and derive the Somers-type formulas for its estimation. Finally, the key part of this work gives an overview of the whole scoring development process illustrated on the examples of real business data. |
Klíčová slova: | logistic regression; credit risk; scoring models |
Název práce: | Scoring Models in Finance (Skóringové modely ve financích) |
---|---|
Autor(ka) práce: | Rychnovský, Michal |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Zouhar, Jan |
Oponenti práce: | Kalčevová, Jana |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | Cílem této práce je popsat aplikace modelu logistické regrese pro odhad pravděpodobnosti defaultu klienta a stručně nastínit proces vývoje skóringových funkcí ve finanční praxi. Nejdříve uvádíme teoretický popis logistické regrese, následovaný postupným odvozením tří nejpoužívanějších skóringových modelů. Poté přicházíme s formální definicí Giniho koeficientu jako míry diverzifikační schopnosti modelu a odvozujeme výpočetní formule (Somersova typu) pro jeho odhad. Hlavní částí práce je potom popis úplného procesu vývoje skóringových funkcí, ilustrovaný na reálných příkladech z praxe. |
Klíčová slova: | logistická regrese; kreditní riziko; skóringové modely |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 6. 4. 2011 |
---|---|
Datum podání práce: | 1. 8. 2012 |
Datum obhajoby: | 5. 9. 2011 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/31642/podrobnosti |