VAR Analýza Exchange Rate Pass-Through v České Republice
| Název práce: | VAR Analysis of the Exchange Rate Pass-Through Effect in Czech Republic |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Borodin, Dmitry |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Chrobok, Viktor |
| Oponenti práce: | Zouhar, Jan |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | The paper will empirically investigate the strength and the speed of the exchange rate pass-through effect in the Czech Republic, i.e. the change in the domestic prices, originally caused by the volatility of the exchange rate. VAR modelling framework has been chosen as a main instrument of analysis. Vector autoregression will also be the subject of the theoretical part of the paper, which aims to provide a clear and at the same time many-sided discussion on the relevant topics. Practical part will be completely devoted to the modelling of the exchange rate pass-through. |
| Klíčová slova: | inflation; exchange rate pass-through; impulse response analysis; VAR models |
| Název práce: | VAR Analýza Exchange Rate Pass-Through v České Republice |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Borodin, Dmitry |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Chrobok, Viktor |
| Oponenti práce: | Zouhar, Jan |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Cílem dané práce je empirická analýza dopadu změn kurzu České koruny na domácí úroveň cen. Tomuto se v cizí literatuře říká "exchange rate pass-through". Veškerá analýza je provedena pomoci vektorové autoregrese, na jejímž základě je odvozena funkce odezvy. Funkce odezvy umožňuje zjistit jak sílu, tak i rychlost dopadu změn kurzu koruny na úroveň cen. Celá teoretická část je věnovaná vybraným kapitolám z teorií vektorové autoregrese. Jejím úkolem bude snaha poskytnout jasný, ale na druhou stranu i komplexní pohled na VAR modely. Praktická část se potom zabývá modelováním "exchange rate pass-through". |
| Klíčová slova: | exchange rate pass-through; inflace; funkce odezvy; VAR modely |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 7. 1. 2013 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 15. 1. 2013 |
| Datum obhajoby: | 6. 2. 2013 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/40873/podrobnosti |