VAR Analýza Exchange Rate Pass-Through v České Republice

Název práce: VAR Analysis of the Exchange Rate Pass-Through Effect in Czech Republic
Autor(ka) práce: Borodin, Dmitry
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chrobok, Viktor
Oponenti práce: Zouhar, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The paper will empirically investigate the strength and the speed of the exchange rate pass-through effect in the Czech Republic, i.e. the change in the domestic prices, originally caused by the volatility of the exchange rate. VAR modelling framework has been chosen as a main instrument of analysis. Vector autoregression will also be the subject of the theoretical part of the paper, which aims to provide a clear and at the same time many-sided discussion on the relevant topics. Practical part will be completely devoted to the modelling of the exchange rate pass-through.
Klíčová slova: inflation; exchange rate pass-through; impulse response analysis; VAR models
Název práce: VAR Analýza Exchange Rate Pass-Through v České Republice
Autor(ka) práce: Borodin, Dmitry
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chrobok, Viktor
Oponenti práce: Zouhar, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem dané práce je empirická analýza dopadu změn kurzu České koruny na domácí úroveň cen. Tomuto se v cizí literatuře říká "exchange rate pass-through". Veškerá analýza je provedena pomoci vektorové autoregrese, na jejímž základě je odvozena funkce odezvy. Funkce odezvy umožňuje zjistit jak sílu, tak i rychlost dopadu změn kurzu koruny na úroveň cen. Celá teoretická část je věnovaná vybraným kapitolám z teorií vektorové autoregrese. Jejím úkolem bude snaha poskytnout jasný, ale na druhou stranu i komplexní pohled na VAR modely. Praktická část se potom zabývá modelováním "exchange rate pass-through".
Klíčová slova: exchange rate pass-through; inflace; funkce odezvy; VAR modely

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2013
Datum podání práce: 15. 1. 2013
Datum obhajoby: 6. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40873/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: