Platnost Hyptézy očekávání v ČR. Analýza krátkého konce termínové struktury PRIBOR

Název práce: Platnost Hyptézy očekávání v ČR. Analýza krátkého konce termínové struktury PRIBOR
Autor(ka) práce: Binter, Roman
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Kodera, Jan
Oponenti práce: Arlt, Josef; Vošvrda, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hypotéza očekávání (HO) termínové struktury úrokových sazeb je jednou z nejdéle používaných ekonomických teorií. Ji? od svého vzniku byla předmětem výzkumu mnoha ekonomických a ekonometrických studií. I p°es intenzivní výzkum trvající déle ne? 100 let jsou d?kazy o její platnosti sporné. Důležitými výjimkami v tomto ohledu jsou práce B. Hansena, J. Campbella a R. Shillera, kteří dokládají platnost HO pro případ dlouhodobých "US Treasury bonds", dále A. Longstaffa jehož studie se zaměřuje na krátkodobé instrumenty na amerických trzích a K. Cuthbertsona, který studuje londýnský trh mezibankovních depozit. Tato práce zkoumá platnost HO pro krátkodobé úrokové sazby Pražského mezibankovního trhu. Vzhledem k nejednoznačnosti výsledků v této oblasti aplikuji řadu statistických metod s cílem podrobného zmapování dynamiky sazeb PRIBOR.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost:
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2007
Datum podání práce: 17. 9. 2007
Datum obhajoby: 20. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6923/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: