Platnost Hyptézy očekávání v ČR. Analýza krátkého konce termínové struktury PRIBOR
Název práce: | Platnost Hyptézy očekávání v ČR. Analýza krátkého konce termínové struktury PRIBOR |
---|---|
Autor(ka) práce: | Binter, Roman |
Typ práce: | Disertační práce |
Vedoucí práce: | Kodera, Jan |
Oponenti práce: | Arlt, Josef; Vošvrda, Miloslav |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Hypotéza očekávání (HO) termínové struktury úrokových sazeb je jednou z nejdéle používaných ekonomických teorií. Ji? od svého vzniku byla předmětem výzkumu mnoha ekonomických a ekonometrických studií. I p°es intenzivní výzkum trvající déle ne? 100 let jsou d?kazy o její platnosti sporné. Důležitými výjimkami v tomto ohledu jsou práce B. Hansena, J. Campbella a R. Shillera, kteří dokládají platnost HO pro případ dlouhodobých "US Treasury bonds", dále A. Longstaffa jehož studie se zaměřuje na krátkodobé instrumenty na amerických trzích a K. Cuthbertsona, který studuje londýnský trh mezibankovních depozit. Tato práce zkoumá platnost HO pro krátkodobé úrokové sazby Pražského mezibankovního trhu. Vzhledem k nejednoznačnosti výsledků v této oblasti aplikuji řadu statistických metod s cílem podrobného zmapování dynamiky sazeb PRIBOR. |
Klíčová slova: | - |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Hospodářská politika a správa/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Doktorský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 17. 9. 2007 |
---|---|
Datum podání práce: | 17. 9. 2007 |
Datum obhajoby: | 20. 9. 2007 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/6923/podrobnosti |