Využití bootstrapu a křížové validace v odhadu predikční chyby regresních modelů
| Název práce: | Využití bootstrapu a křížové validace v odhadu predikční chyby regresních modelů |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Lepša, Ondřej |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Bašta, Milan |
| Oponenti práce: | Malá, Ivana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Nalezení modelu s dobrými předpovědními vlastnostmi je jeden z hlavních cílů regresní analýzy. I přesto se v běžné praxi k vyhodnocení predikčních schopností využívá kritérií, která se k tomuto účelu buď nehodí, nebo nejsou dostatečně spolehlivá. Alternativu představují relativně nové metody, které využívají opětovných simulací k odhadnutí vhodné ztrátové funkce -- predikční chyby. Do této kategorie patří křížová validace a bootstrap. Tato práce popisuje, jak lze s využitím těchto metod vybrat takový regresní model, který co nejlépe předpovídá hodnoty vysvětlované proměnné. |
| Klíčová slova: | R; výběr modelu; křížová validace; bootstrap; vícenásobná regrese |
| Název práce: | Utilizing Bootstrap and Cross-validation for prediction error estimation in regression models |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Lepša, Ondřej |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Bašta, Milan |
| Oponenti práce: | Malá, Ivana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Finding a well-predicting model is one of the main goals of regression analysis. However, to evaluate a model's prediction abilities, it is a normal practice to use criteria which either do not serve this purpose, or criteria of insufficient reliability. As an alternative, there are relatively new methods which use repeated simulations for estimating an appropriate loss function -- prediction error. Cross-validation and bootstrap belong to this category. This thesis describes how to utilize these methods in order to select a regression model that best predicts new values of the response variable. |
| Klíčová slova: | Bootstrap; model selection; Cross-validation; R; multiple regression |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 31. 1. 2014 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 12. 2014 |
| Datum obhajoby: | 4. 2. 2015 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/46511/podrobnosti |