Stavba automatických obchodních strategií na bázi tržních statistik

Česky
English

Název práce:	Stavba automatických obchodních strategií na bázi tržních statistik
Autor(ka) práce:	Šuffner, Otakar
Typ práce:	Diplomová práce
Vedoucí práce:	Brůna, Karel
Oponenti práce:	Skoupil, Lubomír
Jazyk práce:	Česky
Abstrakt:	Tato diplomová práce se zabývá stavbou automatických obchodních strategií, které jsou postaveny na bázi tržních statistik. V první části budou nejprve představeny základní parametry testovaného trhu E-mini S&P 500. Následně dojde k definování tržních statistik. V druhé části bude postavena řada automatických obchodních strategií, které budou dále optimalizovány. Optimalizace bude probíhat na historických datech. V druhé části rovněž dojde k představení diskrečního obchodního systému na bázi tržn... zobrazit celý abstrakt Tato diplomová práce se zabývá stavbou automatických obchodních strategií, které jsou postaveny na bázi tržních statistik. V první části budou nejprve představeny základní parametry testovaného trhu E-mini S&P 500. Následně dojde k definování tržních statistik. V druhé části bude postavena řada automatických obchodních strategií, které budou dále optimalizovány. Optimalizace bude probíhat na historických datech. V druhé části rovněž dojde k představení diskrečního obchodního systému na bázi tržních statistik. Z důvodu prokázání robustnosti postavených strategií, budou v závěru práce automatické obchodní strategie testovány na vzorku dat mimo optimalizační období. Výsledkem práce bude vyhodnocení obchodů a posouzení robustnosti automatických strategií.
Klíčová slova:	historická data; optimalizace; tržní statistika; diskreční obchodování; obchodování; automatická obchodní strategie

Název práce:	Construction of automated trading strategies based on market statistics
Autor(ka) práce:	Šuffner, Otakar
Typ práce:	Diploma thesis
Vedoucí práce:	Brůna, Karel
Oponenti práce:	Skoupil, Lubomír
Jazyk práce:	Česky
Abstrakt:	This diploma thesis deals with the construction of automated trading strategies, which are built on the basis of market statistics. In the first part are shortly introduced the basic parameters of the E-mini S&P 500. In this chapter is also a detailed description of the process of creating a market statistics. In the second part is described a process of building a number of automated trading strategies. Optimization of these strategies is conducted on historical data. In the second part of this... zobrazit celý abstrakt This diploma thesis deals with the construction of automated trading strategies, which are built on the basis of market statistics. In the first part are shortly introduced the basic parameters of the E-mini S&P 500. In this chapter is also a detailed description of the process of creating a market statistics. In the second part is described a process of building a number of automated trading strategies. Optimization of these strategies is conducted on historical data. In the second part of this thesis is also shown a discretionary trading system based on market statistics. In order to demonstrate the robustness of automated trading strategies, they are tested on a sample of data outside of the optimization period. The result of the diploma thesis will be an evaluation of the trades and evaluation of the robustness of automated trading strategies.
Klíčová slova:	market statistics; optimization; trading; discretionary trading system; historical data; Automated trading strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor:	Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:	Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost:	Ing.
Instituce přidělující hodnost:	Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta:	Fakulta financí a účetnictví
Katedra:	Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:	23. 6. 2015
Datum podání práce:	30. 1. 2016
Datum obhajoby:	4. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS:	https://insis.vse.cz/zp/54665/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
54665_xsufo00.pdf, 4.3 MB Stáhnout

Oponentura
45654_xskol12.pdf, 31.2 kB Stáhnout

Hodnocení vedoucího
54665_bruna.pdf, 284.4 kB Stáhnout