Tvorba akciového portfolia pomocí metod vícekriteriálního programování
| Název práce: | Tvorba akciového portfolia pomocí metod vícekriteriálního programování |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Sűlt, Adam |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Borovička, Adam |
| Oponenti práce: | Čížek, Ondřej |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se zabývá problematikou tvorby investičního akciového portfolia a matematickými přístupy k jeho optimalizaci. Jelikož se investor při nákupu akcií většinou nerozhoduje pouze podle jednoho kritéria, ale sleduje dva protichůdné cíle, bylo použito metod vícekriteriálního programování, konkrétně principu agregace účelových funkcí. Cílem investora je vždy maximalizovat výnosnost své investice, a zároveň minimalizovat jeho rizikovost. V úvodu byly popsány základní pojmy ze světa investování, dále postup řešení úloh vícekriteriálního rozhodování, a nakonec byla sestavena dvě optimalizovaná portfolia pro investory s různými požadavky na svou investici. |
| Klíčová slova: | optimalizace portfolia; vícekriteriální programování; DJIA; akciové portfolio |
| Název práce: | Creation of the equity portfolio using methods of multiple criterial programming |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Sűlt, Adam |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Borovička, Adam |
| Oponenti práce: | Čížek, Ondřej |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This Bachelors thesis deals with creation of the equity investment portfolio and mathematical approaches to optimization. Because the investor to purchase shares usually is not solely one of the criteria, but follows two conflicting objectives, were used methods of multiple criteria programming, specifically the principle of aggregation objective functions. The goal of the investor is always to maximize the return on their investment while minimizing the risk. The introduction describe the basic concepts from the world of investing, the procedure of solving problems of multi-criteria decision making, and finally was made two optimized portfolio for investor with different requirements on their investment. |
| Klíčová slova: | portfolio optimization; stock portfolio; multiple criterial programming; DJIA |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 13. 10. 2015 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 19. 5. 2016 |
| Datum obhajoby: | 21. 6. 2016 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/54724/podrobnosti |