Risk management portfolia úrokových instrumentů

Název práce: Risk management portfolia úrokových instrumentů
Autor(ka) práce: Dolák, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Králová, Dana
Oponenti práce: Hejdová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce přibližuje čtenáři aspekty a uplatnění relativně mladé ekonometrické metody "risk managementu" při zjišťování a vyhodnocování úrokových rizik v oblasti dluhopisů s variabilním kuponem. Práce je členěna do tří hlavních kapitol. Začíná úvodem, na který navazuje kapitola s vymezením pojmů a definic úzce spjatých s problematikou risk managementu úrokových instrumentů. V druhé kapitole je praktická část zabývající se odhadem úrokových měr PRIBOR podle Box-Jenkinsovy metodologie a ve třetí závěrečné kapitole se zabývá odhadnutím variabilních úrokových nákladů s použitím výsledků z druhé kapitoly.
Klíčová slova: finanční riziko; risk management; simulace úrokových nákladů; prognóza; Box-Jenkinsova metodologie; referenční úroková míra
Název práce: Risk Management Portolio of Interest Rates Instruments
Autor(ka) práce: Dolák, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Králová, Dana
Oponenti práce: Hejdová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis brings to the reader's attention the aspects and applications of econometric methods of relatively young "risk management" in identifying and evaluating the interest rate risks of bonds with variable coupons. The work is divided into three main chapters. Begins with an introduction, proceed with definitions of terms and definitions closely linked with the issue of interest rate risk management instruments. The second chapter is the practical part on estimated interest rates PRIBOR by Box-Jenkins methodology and in the third final chapter deals with estimating the variable interest expenses using the results of the second chapter.
Klíčová slova: interest rates costs simulation; risk management; reference interest rate; prognosis; Box-Jenkins metodology; finance risks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2013
Datum podání práce: 20. 5. 2013
Datum obhajoby: 20. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42301/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: