Dopady nových regulatorních požadavků na tržní riziko
| Název práce: | Dopady nových regulatorních požadavků na tržní riziko |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vojkůvka, Adam |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Brodani, Jana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Předmětem této diplomové práce je analýza dopadu nových regulatorních požadavků na tržní riziko v rámci interního přístupu nad zvoleným portfoliem. První část se zabývá vymezením a metodami kalkulace rizikových ukazatelů Value at Risk a Expected Shortfall. Dále se tato část věnuje backtestování modelů a určení stresového období. Druhá část popisuje vývoj regulatorních požadavků v Basel I-III na tržní riziko se zaměřením na interní přístup. Třetí část se zaměřuje na kalkulaci a následnou analýzu současných a nových regulatorních požadavků na tržní riziko metodou historické simulace, variance a kovarince a simulací Monte Carlo. |
| Klíčová slova: | tržní riziko; interní přístup; regulatorní požadavky; Expected Shortfall; Value at Risk |
| Název práce: | Impacts of new regulatory requirements for market risk |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vojkůvka, Adam |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Brodani, Jana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The aim of this master thesis is analyze the impact of new regulatory requirements for market risk in terms of internal approach of the selected portfolio. The first part deals with the definition and calculation methods of risk measures Value at Risk and Expected Shortfall. Furthermore, this part is dedicated to model backtesting and determination of the stress period. The second part describes the development of Basel I-III regulatory requirements for market risk with a focus on internal approaches. The third part focuses on the calculation and subsequent analysis of current and new regulatory reguirements for market risk using the historical simulation method, variance and covariance method and Monte Carlo simulation. |
| Klíčová slova: | Value at Risk; market risk; internal approach; Expected Shortfall; regulatory requirements |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 2. 11. 2016 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 6. 2017 |
| Datum obhajoby: | 22. 6. 2017 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/59510/podrobnosti |