Metody pro zrychlení odhadu závazků životních pojišťoven
Název práce: | Methods for faster estimation of life insurance liabilities |
---|---|
Autor(ka) práce: | Švehláková, Markéta |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Ducháčková, Eva |
Oponenti práce: | Budská, Petra |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | The thesis deals with methods for estimation of a life insurance company’s liabilities and it aims to find a faster alternative to the traditionally used cash flow analysis. It studies two approximation methods, cluster analysis and stratified random sampling. The thesis is structured into four parts. First, it briefly characterizes life insurance, presents common types of life insurance contracts and shows a typical structure of a life insurance company’s liabilities. Then, it describes the process of liabilities estimation using cash flow analysis and characterizes the properties of cluster analysis and stratified random sampling. Next, all the studied methods are applied to a modified portfolio of homogeneous life insurance policies and to a real portfolio of heterogeneous policies. Finally, the thesis compares the methods and defines the contexts in which an insurance company would prefer each of the tested methods. |
Klíčová slova: | cluster analysis; stratified random sampling; life insurance; cash flow analysis; life liabilities |
Název práce: | Metody pro zrychlení odhadu závazků životních pojišťoven |
---|---|
Autor(ka) práce: | Švehláková, Markéta |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Ducháčková, Eva |
Oponenti práce: | Budská, Petra |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá metodami odhadu závazků životních pojišťoven a snaží se nalézt rychlejší alternativu k tradičně používané cash flow analýze. Zkoumá dvě aproximační metody: shlukovou analýzu a stratifikovaný náhodný výběr. Práce je členěna do čtyř částí. První část stručně charakterizuje životní pojištění, představuje běžné typy smluv a ukazuje typickou strukturu závazků životní pojišťovny. Druhá část popisuje proces odhadu závazků s využitím cash flow analýzy a ukazuje vlastnosti shlukové analýzy a stratifikovaného náhodného výběru. Třetí část prakticky testuje využití zkoumaných metod pro výpočet závazků z upraveného portfolia homogenních pojistných smluv a portfolia heterogenních smluv. Poslední část srovnává zkoumané metody a určuje, ve kterých situacích by pojišťovna zvolila kterou metodu. |
Klíčová slova: | závazky životních pojišťoven; cash flow analýza; shluková analýza; stratifikovaný náhodný výběr; životní pojištění |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 23. 10. 2017 |
---|---|
Datum podání práce: | 22. 5. 2018 |
Datum obhajoby: | 14. 6. 2018 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/63632/podrobnosti |