Vytváření portfolia kryptoměn pomocí mean-risk modelů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vytváření portfolia kryptoměn pomocí mean-risk modelů
Autor práce:
Řepa, Štěpán
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Borovička, Adam
Osoba oponující práci:
Fábry, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je tvorba optimálních portfolií na trhu kryptoměn, které v posledních dvou letech zaznamenaly prudký nárůst popularity mezi investory. První teoretická část práce je věnována představení kryptoměn, jejich historii, základním konceptům a představení nejvýznamnějších kryptoměn, Bitcoinu a Tetheru. Druhá část je věnována moderní teorii portfolia, zavedení základních předpokladů teorie a její nedostatky. Třetí část představuje již konkrétní mean-risk modely Mean-Variance Model, Mean-Absolute Deviation Model, Mean-Semivariance Model a Conditional Value-at-Risk Model. V závěrečné části je provedena empirická analýza 15 kryptoměn, pro které je vypočítaná základní statistika za různá časová období a proveden test normality. Bylo zjištěno, že výnosy kryptoměn se nechovají podle normálního rozdělení, přesto výsledná portfolia jsou si podobná ve výběru kryptoměn, ale liší se podílem investic do nich vložených. Pro všechny modely jsou vypočítány optimální podíly investic pro různá očekávání výnosu. Na základě způsobu měření míry rizika a požadovaného výnosu lze zjistit optimální podíl investic do jednotlivých kryptoměn.
Klíčová slova:
kryptoměna; mean-risk modely; míra rizika; optimalizace portfolia; moderní teorie portfolia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 9. 2018
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.