Využití strukturovaných produktů k zajištění finančních rizik
| Název práce: | Využití strukturovaných produktů k zajištění finančních rizik |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vrubel, Tomáš |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Taušer, Josef |
| Oponenti práce: | Štěrbová, Ludmila |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Cílem práce je podat sumarizovaný přehled možností definice, kvantifikace a eliminace rizika pomocí zero cost option strategies. První kapitola se věnuje problematice kurzového rizika, jeho struktuře, resp. možnostem eliminace případných sub-rizik. Ve druhé kapitole jsou popsány metody kvantifikace kurzového rizika v rozdělení na tradiční metody a metodu pomocí kvantifikace VAR (Value At Risk). Třetí kapitola je zaměřena na problematiku eliminace transakčního rizika, je definován pojem derivát, opce a základní opční pozice, popsány jsou rovněž faktory ovlivňující výši opční prémie, je též zmíněn jejich význam při tvorbě opčních strategií. Ve čtvrté kapitole se na několika modelových příkladech s využívají různé zero cost opční strategie. |
| Klíčová slova: | opce; zero cost option strategy; kurzové riziko |
| Název práce: | The usage of derivatives in order to hedge th exchange rate risk |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vrubel, Tomáš |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Taušer, Josef |
| Oponenti práce: | Štěrbová, Ludmila |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This thesis proposes to the reader the solution of how to quantify and later eliminate the exchange rate risk using the zero cost option strategies. First chapter is dedicated the conception of the exchange rate risk, to its structure and the potential elimination of the sub- risks. Second chapter deals with the methods of quantification of the exchange rate risk. In this chapter a traditional method and Value at risk are mentioned. Third chapter defines the terms- derivative, option, main option positions, factors influencing the option premium and its importance via making option strategies and taking decisions whether to hedge or not. Last chapter uses all the pieces of knowledge in practice. Several zero cost strategies are shown here also with the illustrative examples. |
| Klíčová slova: | zero cost option strategy; option; exchange rate risk |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta mezinárodních vztahů |
| Katedra: | Katedra mezinárodního podnikání |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 2. 12. 2008 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 12. 12. 2008 |
| Datum obhajoby: | 16. 1. 2009 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/17099/podrobnosti |