Konstrukce portfolia podílových fondů dle vybraných investičních strategií v globálním finančním světě
| Název práce: | Konstrukce portfolia podílových fondů dle vybraných investičních strategií v globálním finančním světě |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kadeřábek, Tom |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Veselá, Jitka |
| Oponenti práce: | Pastiranová, Olga |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce portfolií podílových fondů v prostředí finančního trhu. Důraz je kladen hlavně na propojení teorie s praxí. Cílem práce je sestavit portfolio dle základních parametrů, analyzovat jej z hlediska výkonnosti, rizika, zatížit vytvořeným scénářem a navrhnout změny. Úvodní část se zabývá teoretickými zásadami při tvorbě portfolia, výnosností, rizikem a likviditou. V druhé části je prakticky provedena konstrukce portfolia a nastíněny náležitosti důležité při jeho tvorbě. Dále se tato kapitola zabývá postupem při výběru konkrétních fondů, jednotlivými investičními strategiemi a jejich charakteristikou. Ve třetí části modeluji konkrétní portfolio a scénář, kterým budu dané portfolio zatěžovat. Ve scénáři jsou nastíněny různé ekonomické faktory a jejich dopad na portfolio. Doporučím také změny a budu prezentovat poznatky vedoucí k získání vhodného portfolia. Závěrem provedu fundamentální analýzu podílových fondů z pohledu výkonnosti a rizika. |
| Klíčová slova: | portfolio; teorie portfolia; investiční strategie; konstrukce portfolia; scénář; výkonnost; riziko; analýza |
| Název práce: | Construction of mutual funds portfolio according to selected investment strategies in the global financial world |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kadeřábek, Tom |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Veselá, Jitka |
| Oponenti práce: | Pastiranová, Olga |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis deals with construction of mutual fund portfolios in the financial market. Great emphasis is placed on linking the theory with practice. The aim of this work is to compile a portfolio according to basic parameters, then analyze this portfolio, burden it with the created scenario and suggest changes. The opening part introduces theoretical principles applied in creation of portfolio and deals with performance, risk and liquidity. The second part comprises construction of the portfolio and outlines essentials of its creation. This chapter also deals with the procedure of selecting specific funds, with individual investment strategies and their characteristics. In the third part, I model particular portfolio and the scenario that will burden my portfolio. The scenario outlines various economic factors and their impact on the portfolio development. Additionally, I will recommend changes and present findings leading to a suitable portfolio. In the end, I will perform fundamental analysis of mutual funds in terms of performance and risk. |
| Klíčová slova: | theory of portfolio; portfolio; investment strategy; portfolio construction; scenario; performance; risk; analysis |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 17. 10. 2018 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 18. 8. 2019 |
| Datum obhajoby: | 5. 9. 2019 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/67431/podrobnosti |