Tvorba skóringového modelu
| Název práce: | Tvorba skóringového modelu |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Hošek, Vladislav |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Fleischmann, Luboš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Cílem této práce je popsat vytvořit kreditní ratingový model. Tento model je založen na logistické regresi hlavně z toho důvodu, že je nejpoužívanějším a nejdůležitějším nástrojem ve vývoji kreditních ratingových systémů. V druhé kapitole se zabývám teorií s kterou se setkám při tvorbě modelu. Praktická část se pak zabývá datovou analýzou dat použitých v diplomové práci a následným vytvořením, popisem a srovnáním vytvořených logistických modelů. Jde o konkrétní data z bank v USA. První model je vytvořen na užším vzorku dat – je modelován pouze na jednom státě. Druhý model pak využívá celou populaci USA. Celá práce je pak v přílohách doprovozena kódem z programu R. |
| Klíčová slova: | Basel 2; Logistická regrese; Pravděpodobnost; Default |
| Název práce: | Credit score modeling |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Hošek, Vladislav |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Fleischmann, Luboš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The aim of this master’s thesis is to create a credit scoring model, which is based on a logistic regression. Th theoretical part of thesis starts theory sorrounding the logistic regression, then moves onto the theory sorrounding model creation. The practical part of the thesis starts with data analysis of given data and creation of several logistic models. First model is created on a smaller sample size – just one US state, the second model deals with the entire population. There is some R code with commentary in the appendix of the thesis. |
| Klíčová slova: | Probability; Basel 2; Logistic regression; Default |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 30. 10. 2018 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 21. 1. 2020 |
| Datum obhajoby: | 13. 2. 2020 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/67578/podrobnosti |