Přístupy k trhovému risk managementu a jejich aplikace ve vybrané bance

Tématem předkládané diplomové práce je představení obecných přístupů k trhovému risk managementu a jejich aplikace v prostředí vybrané banky. Pro tyto účely jsou definovány pojmy bankovní a obchodní kniha, přičemž je poukázáno na to, jak velký dopad má na ně trhové riziko. V práci jsou detailně rozebrána jednotlivá dílčí rizika, která je možno považovat za trhové. Je rovněž poukázáno na příslušné metody trhového risk managementu s přihlédnutím na související regulaci. Druhá část práce je zaměřena na praktickou aplikaci postupů risk managementu v prostředí konkrétní banky a poukazuje na způsoby, jakými může banka přistupovat k hodnocení trhových rizik. Jsou definovány podoby limitů a systém kontroly, který banka může používat k zajištění věrohodného a včasného monitoringu trhových rizik.

The topic of this diploma thesis is to introduce general approaches to market risk management and their application in the environment of a selected bank. For these purposes there are terms defined such as bank book or trade book and pointed out the differences in impact of market risks on these books. This paper discusses in detail the involved partial risks, which can be collectively described as market risks. Furthermore, the relevant methods of market risk management are shown, taking into account the related regulative background. The second part of this work focuses on the practical application of risk management procedures in the environment of a particular bank and points out the ways in which such bank can approach the assessment of market risks. It also defines relevant limits and a control system that may be used by bank to ensure reliable and in time delivery of market risk monitoring.