Grafické modely pro analýzu spojitých finančních dat
| Název práce: | Grafické modely pro analýzu spojitých finančních dat |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Chýna, Vladislav |
| Typ práce: | Disertační práce |
| Vedoucí práce: | Pánková, Václava |
| Oponenti práce: | Cipra, Tomáš; Málek, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Grafické modely jsou vhodným nástrojem statistické analýzy. V poslední době byly aplikovány rovněž ve financích. Práce pojednává o grafických modelech určených pro zpracování dat pocházejících z normálního rozdělení. Jsou zde popsány možnosti testování shody modelů s daty a čtyři selekční
algoritmy (včetně odvození vztahů mezi různými STOP pravidly) pro výběr vhodného grafu, který dobře reprezentuje konkrétní data.
Tyto dosud nepříliš známé postupy jsou pak použity k zodpovězení otázek z oblasti českého i mezinárodního kapitálového trhu (zkoumání provázanosti odvětvových indexů BCPP, globalizace
světových akciových trhů, provázanosti měnových kurzů) a rovněž k testování hypotéz pro vysvětlení časové struktury úrokových sazeb v České republice.
Vytvořené programy ve formátu Mathematica 4 lze nalézt v příloze. |
| Klíčová slova: | grafický model; informační divergence; selekční algoritmus;odvětvové indexy BCPP; světové akciové indexy; měnové kurzy |
| Název práce: | Graphical models for the analysis of the continuous financial data |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Chýna, Vladislav |
| Typ práce: | Dissertation thesis |
| Vedoucí práce: | Pánková, Václava |
| Oponenti práce: | Cipra, Tomáš; Málek, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | |
| Klíčová slova: |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a op. výzkum |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Doktorský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ph.D. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | - |
|---|---|
| Datum podání práce: | - |
| Datum obhajoby: | 21. 11. 2006 |
| Identifikátor v systému InSIS: |