Vytváření investičních strategií pomocí analýzy časových řad
| Název práce: | Vytváření investičních strategií pomocí analýzy časových řad |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Knetl, Matěj |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Fojtík, Jan |
| Oponenti práce: | Rejthar, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce se pokouší zjistit, zda se vyplatí spekulovat na akciovém trhu pomocí jedenácti vybraných technických indikátorů. Tedy zda indikátory, a jejich různá nastavení, dosahují lepšího průměrného výnosu a nižšího rizika, než investiční strategie koupit a držet. Indikátory jsou testovány na 2 časových obdobích. Následně jsou vybrány nejlepší indikátory, které jsou otestovány na 3. období. Výsledek práce ukázal, že má cenu spekulovat pomocí vybraných technických indikátorů, protože mohou přinést větší průměrné zisky při nižším riziku. Avšak výnosy minulé nejsou nikdy zárukou výnosů budoucích! Jednotlivé indikátory byly testovány na 490 akciích, které jsou součástí akciového indexu S&P 500. K simulaci byl využit statistický software R. |
| Klíčová slova: | Technické indikátory; Spekulace; Průměrný výnos |
| Název práce: | Creating investment strategies using time series analysis |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Knetl, Matěj |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Fojtík, Jan |
| Oponenti práce: | Rejthar, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor thesis attempts to find out whether it is worth speculating on the stock market using eleven selected technical indicators. That is, whether the indicators, and their different settings, achieve better average returns and lower risk than a buy and hold investment strategy. The indicators are tested on 2 time periods. The best indicators are then selected and tested on a 3. period. The result of the analysis showed that it is worth speculating using the selected technical indicators as they can give higher average profits with lower risk. However, past returns are never a guarantee of future returns! The individual indicators were tested on 490 stocks that are part of the S&P 500 stock index. The statistical software R was used for the simulation. |
| Klíčová slova: | Speculation; Technical indicators; Average return |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 10. 3. 2022 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 7. 5. 2023 |
| Datum obhajoby: | 15. 6. 2023 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/80199/podrobnosti |