Aplikace ekonometrických metod v algoritmickém obchodování
Autor(ka) práce:
Radil, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Neugebauer, Jakub
Oponenti práce:
Hruška, Jakub
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vývojem funkčního obchodovacího algoritmu za pomoci ekonometrických modelů v pythonu, jeho propojení na burzu a následné porovnání efektivnosti oproti indexu Dow Jones Industrial Average.
Klíčová slova:
backtesting; hybridní ARIMA-GARCH model; GARCH; High frequency trading; DJIA; bull market; API; ARIMA; bear market
Název práce:
Application of econometric methods in algorithmic trading
Autor(ka) práce:
Radil, Martin
Typ práce:
Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Neugebauer, Jakub
Oponenti práce:
Hruška, Jakub
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
This work focuses on the development of a functional trading algorithm with use of econometric models in python, its connection to the stock exchange, and subsequent comparison of its effectiveness against the Dow Jones Industrial Average index.
Klíčová slova:
ARIMA; GARCH; Backtesting; Hybrid model ARIMA-GARCH; API; High frequency trading; DJIA; Bull market; Bear market
Informace o studiu
Studijní program / obor:
Matematické metody v ekonomii/Ekonometrie a operační výzkum